Les formations

Sommaire :

  1. Data Science pour l'Actuariat
  2. Actuaire Expert ERM-CERA
  3. Le Centre d'Etudes Actuarielles (CEA)
  4. Préformations à la formation du CEA


L’Institut des actuaires, par l’intermédiaire du Centre d’Etudes Actuarielles, propose une formation professionnelle continue d’actuariat reconnue par l’Institut des actuaires et permettant d’en devenir membre associé. Il développe également, avec l’Institut du Risk Management (IRM), un dispositif de formations professionnelles (ERM, Data Science pour l'actuariat, Management et Communication pour Actuaires, SÉPIA, préformations au CEA) pour aider ses membres à s’adapter aux évolutions de la profession actuarielle.



1.  Data Science pour l'Actuariat

I Origine

L’Institut du Risk Management a lancé en 2015 une nouvelle formation : Data Science pour l’actuariat.

 

II Objet

La formation « Data Science pour l’actuariat », spécifiquement destinée aux actuaires, vise à compléter les formations en actuariat (initiales et continues) par une formation opérationnelle en extraction, gestion et analyse des données massives et hétérogènes.

 

III Conditions et admissions

La formation est ouverte en priorité, sur dossier, aux membres de l’Institut des actuaires.

 

IV Période d’admission

Octobre / novembre

Sur nomination du Conseil d’administration de l’Institut du Risk Management, le Comité de direction des études est assurée par :

La direction des Études :

  • Arthur CHARPENTIER
  • Romuald ÉLIE
  • Jérémie JAKUBOWICZ

Le Comité scientifique oriente le contenu pédagogique et en garantit la qualité. Il est composé de :

  • Michel BOIS
  • Renaud DUMORA
  • Marc HOFFMANN
  • Philippe MARIE-JEANNE
  • Florence PICARD
  • Gilbert SAPORTA
  • Olivier SORBA
  • Françoise SOULIÉ-FOGELMAN

Contact : Institut du Risk Management Maison des actuaires

4, rue Chauveau-Lagarde 75008 Paris

catherine.idee-rosier@institutdesactuaires.com www.institutdesactuaires.com

 

Conseil d’administration de l’Institut du Risk Management :

  • Anne-Charlotte BONGARD
  • Claire BOUTIN
  • Donatienne DESTREMAU
  • David DUBOIS
  • Valéry JOST
  • Gildas ROBERT



2.  Actuaire Expert ERM-CERA

I Origine

L’Institut des actuaires a été habilité par la CERA Global Association à délivrer la qualification internationale « CERA » à ses membres « Actuaire Expert ERM ». La formation est dispensée par sa filiale l’Institut du Risk Management. La première promotion a débuté en  2009. En 2017 se déroulera la neuvième promotion.

 

II Objet

L’Institut du Risk Management propose une formation à l’ERM (Enterprise Risk Management) qui a pour principaux objectifs :

  • d’acquérir les compétences en risk management conformes au Core Syllabus du traité CERA ;
  • de permettre aux actuaires d’assumer les différentes responsabilités de la fonction gestion des risques (ERM-Risk Officer, au sens de  SII).

Les sessions sont assurées par des professionnels (Directeurs des risques / Chief Risk Officers ou spécialistes de l’ERM) et par des universitaires.

 

III Conditions et admissions

La formation est ouverte, sur dossier, principalement aux actuaires qualifiés ayant plus de 5 ans d’expérience.

 

IV Période d’admission

Octobre / novembre

La Direction des études est assurée par  :

  • Stéphane LOISEL
  • David DUBOIS
  • Pierre AURELLY

 

Le Comité pédagogique qui est également le jury d’admission à la formation est composé de :

  • Pierre AURELLY
  • Claire BOUTIN
  • David DUBOIS
  • Ludovic DULAUROY
  • Jean-Sebastien LAGACE
  • Régis de LAROULLIÈRE
  • Stéphane LOISEL
  • Jean MODRY
  • Anani OLYMPIO
  • Michel PIERMAY
  • Pierre PUYMEGES
  • Grégory SOTHER

 

Le jury de validation est nommé par le Conseil d’administration de l’Institut du Risk Management après avis de la Commission scientifique.

Depuis 2015 il est composé de  :

  • Anne-Laure BENETEAU
  • Anne-Charlotte BONGARD
  • Nadia LAMARI
  • Gurvan LE GUERN
  • Voahirana  RANAIVOZANANY

 

Les intervenants en 2015 étaient :

  • Chrystelle BUSQUE
  • Frank CHEVALIER
  • Benoît COURMONT
  • Regis de LAROULLIÈRE
  • Laurent DEVINEAU
  • David DUBOIS
  • Nicolas JOLY
  • Aymeric KALIFE
  • Nabil KAZI-TANI
  • Jean-Sébastien LAGACE
  • Philippe LEGLISE
  • Stéphane LOISEL
  • Jean MODRY
  • Frédéric PLANCHET
  • Étienne VARLOOT
  • Pierre THÉROND
  • Frédéric HEINRICH
  • Jean-Marc TALLON

 

Contact :

Institut du Risk Management Maison des actuaires

4, rue Chauveau-Lagarde 75008 Paris

catherine.idee-rosier@institutdesactuaires.com www.institutdesactuaires.com

 

Conseil administration de  l’I.R.M :

  • Anne-Charlotte BONGARD
  • Claire BOUTIN
  • Donatienne DESTREMAU
  • David DUBOIS
  • Valéry JOST
  • Gildas ROBERT

 


3.  Le Centre d'Études Actuarielles (CEA)

I Origine

Le Centre d’Études Actuarielles (CEA) est une association de la loi de 1901 sans but lucratif fondée en 1969 sous le patronage de l’Institut des actuaires.

 

II Objet

Le CEA organise une formation permanente à l’actuariat. Elle s’adresse à des collaborateurs exerçant une activité professionnelle et titulaires d’un Master 2 ou d’un diplôme de 3e cycle de l’université, ou anciens élèves d’une grande école d’ingénieur ou de commerce à dominante scientifique. Deux ans minima d’expérience professionnelle sont exigés. Les entreprises qui, moyennant une participation aux frais de formation, envoient leurs cadres au CEA acceptent de les détacher entièrement pendant la durée des sessions et de leur donner la disponibilité nécessaire à la réussite de leur cursus.

Le CEA offre donc aux entreprises l’opportunité de s’attacher leurs collaborateurs de valeur en leur offrant, grâce à la formation d’actuaire, une possibilité d’évolution de carrière très attractive. Les stagiaires y trouvent la possibilité d’approfondir leurs connaissances professionnelles sous la conduite d’intervenants, choisis parmi les meilleurs spécialistes assumant des responsabilités de premier plan au sein des entreprises, et d’universitaires réputés intervenant aussi en tant que consultants dans les entreprises. 

 

Organisation de la formation :

La formation se déroule à temps partiel. Le cursus, qui dure deux années en présentiel, est constitué par des sessions mensuelles de 2 jours et demi consécutifs 10 mois par an. Ces sessions ont lieu à Paris.

Les sessions portent principalement sur les matières suivantes :

1re année : assurance, finance, probabilités et statistiques

2e année : assurance, finance, probabilités et statistiques, théorie moderne du portefeuille, analyse et gestion de portefeuille, gestion actif-passif, prévoyance sociale.

Elles donnent lieu à un contrôle des connaissances.

Afin de valider avec succès leur formation et pouvoir intégrer l’Institut des actuaires, un mémoire doit être soutenu avec succès devant un jury de soutenance composé à parité de représentants de l’Institut des actuaires et du CEA. La soutenance doit avoir lieu dans les deux années qui suivent la formation en présentiel.

 

La procédure de sélection :

La procédure de sélection se déroule en 2 étapes : une épreuve écrite (un QCM de 50 questions) et pour ceux qui valident cette étape, un entretien avec le Directeur des Études.

Un jury de sélection arrête la liste des candidats admis à suivre la formation en fonction du nombre maximum de places ouvertes annuellement par le Conseil d’administration du CEA.

 

Jury de sélection :

Depuis 2012 le jury est composé d’un Président et de 15 membres nommés pour 3 ans. Les membres sont organisés en 5 collèges de 3 membres chacun.Depuis 2015 les membres sont les suivants :

Président : Jean MALHOMME

Membres :

Collège RH :

  • Florence LE MOIGN GROSDEMANGE (Allianz)
  • Philippe VINCONNEAU (Malakoff Médéric)
  • Christophe BERRARD (Mazars)

Collège des administrateurs du CEA :

  • Khédija ABDEMOULA
  • Claire BOUTIN 

Collège des enseignants :

  • Thomas BÉHAR (Assurance)
  • Vincent GAUGÉ (Mathématiques financières)
  • Jacques MALET (Probabilité et Statistique) 

Collège des membres de l’lnstitut des actuaires issus du CEA :

  • Michel FROMENTEAU
  • Corinne LEFUMAT
  • Tristan PALERM

Collège des membres de l’lnstitut des actuaires issus d’une autre filière de formation :

  • Arnaud COHEN
  • Brigitte DUBUS
  • Florence PICARD

 

Les intervenants :

Assurance :

  • Thomas BÉHAR
  • André BERNAY
  • Benoît COURMONT
  • Vincent DAMAS
  • Michel FROMENTEAU
  • Benoît HUGONIN
  • Christophe IZART
  • Paul SAUVEPLANE
  • Régis DE LAROULLIÈRE
  • Dylan POSSAMAÏ
  • Jean RICARD

Statistiques et probabilités :

  • Olivier BONIN
  • Jacques MALET

Finance :

  • Romuald ELIE
  • Vincent GAUGÉ
  • Christophe GEISSLER
  • Ludovic MOREAU

Actif / passif : Michel PIERMAY

Prévoyance sociale : Pierre MASCOMÈRE

Risque de crédit : Philippe LACOMBE

Théorie des valeurs extrêmes : Christian ROBERT

Générateurs de scénarii économiques : Pierre THÉROND

Professionnalisme : Régis de LAROULLIÈRE

Théorie moderne et gestion du portefeuille : Thierry GRANGER

 

III Conditions et admissions

Sur titres, pour les titulaires d’un diplôme scientifique de niveau bac +5 (3e cycle) ou grandes écoles, ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle. Épreuves de sélection (QCM + Entretien)

 

IV Période d’admission :

Septembre / octobre.

 

Directeur des Études :

  • Olivier LOPEZ (olivier.lopez@institutdesactuaires.com)
  • Xavier MILHAUD (xavier.milhaud.ia@gmail.com) 

 

Conseil d’administration du CEA :

  • Khedija ABDELMOULA
  • Mohamed BACCOUCHE
  • Anne-Laure BENETEAU
  • Anne-Charlotte BONGARD
  • Sophie BORDELET
  • Claire BOUTIN
  • Arnaud BURGER
  • Olivier CABRIGNAC
  • Charlotte COUALLIER
  • Donatienne DESTREMAU
  • David DUBOIS
  • David FITOUCHI
  • Laurent JACQUES
  • Valéry JOST
  • Virginie LE MEE
  • Régis LONGIN
  • Audrey MAHUZIER
  • Voahirana RANAIVOZANANY
  • Gildas ROBERT

 

Contact :

Centre d’Études Actuarielles Maison des actuaires

4, rue Chauveau-Lagarde 75008 Paris

contact@institutdesactuaires.com www.institutdesactuaires.com

 


4.  Préformation à la formation du CEA

I Origine

Les modules de préformations ont été mis en place  en 2005. Ils sont dispensés par l’Institut du Risk Management, filiale de l’Institut des actuaires.

 

II Objet

Les modules de préformation à la formation du Centre d’Études Actuarielles sont destinés à combler des lacunes concernant un certain nombre de prérequis indispensables au suivi du cursus du CEA et qui n’auraient pu être abordés par les candidats durant leur formation initiale.

Ils permettent une préparation des candidats afin de débuter la scolarité au CEA dans de bonnes conditions.

Quatre modules sont proposés :

  • Le module de préformation en Mathématiques et probabilités de base pour l’actuariat est proposé à tous les candidats au CEA issus des Grandes Ecoles d’ingénieurs et de commerce, et de certaines filières de formation universitaires et qui ont reçu peu d’heures de formation sur les bases mathématiques des probabilités. (Intervenant : Jacques Malet)
  • Le module de préformation en Mathématiques financières de base pour l’actuariat est proposé à tous les candidats au CEA issus des Grandes Ecoles d’ingénieurs et de commerce, et de certaines filières de formation universitaires et qui n’ont reçu aucune formation en mathématiques financières au cours de leurs études. (Intervenant : Laurent Monsigny)
  • Le module de préformation en Econométrie est proposé aux candidats au CEA issus des Grandes Ecoles d’ingénieurs et de commerce, et de certaines filières de formation universitaires et qui n’ont pas eu l’occasion d’aborder cette matière au cours de leur formation. (Intervenant : Jean-Pierre Indjehagopian)
  • Le module de préformation en Statistique et analyse des données est proposé aux candidats au CEA issus des Grandes Ecoles d’ingénieurs et de commerce, et de certaines filières de formation universitaires et qui n’ont pas eu l’occasion d’aborder cette matière au cours de leur (Intervenant : Olivier Bonin)

Le contenu de chacun des modules fera l’objet de 10 questions lors du QCM de sélection à la formation du CEA. La durée totale de chaque module est de 35 heures (3,5 h de formation par demi-journée). Les sessions se déroulent entre les mois d’avril et juin.

 

III Conditions et admissions

Sur titres, pour les titulaires d’un diplôme scientifique de niveau bac +5 (3e cycle) ou grandes écoles, ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle.

 

IV Période d’admission :

Février. 

 

Directeur des Études : Olivier LOPEZ

(olivier.lopez@institutdesactuaires.com)

 

Contact : Institut du Risk Management Maison des actuaires 4, rue Chauveau-Lagarde 75008 Paris

catherine.idee-rosier@institutdesactuaires.com www.institutdesactuaires.com




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