Générateur de scénarios économiques non-paramétrique : modélisation avec réseaux de neurones sous mesures historique et risque-neutre

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation de mémoire de Papa Thiécouta Diallo sur le thème Générateur de scénarios économiques non-paramétrique : modélisation avec réseaux de neurones sous mesures historique et risque-neutre.

Cette présentation aura lieu jeudi 26 juin à 12h30. 

Vous pouvez vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé : 

Dans le cadre des évaluations prudentielles exigées par la directive Solvabilité II, l'utilisation d'un Générateur de Scénarios Économiques (GSE) est devenue indispensable en assurance vie. Les GSE permettent de simuler des scénarios d'évolution des marchés financiers, influençant la valeur et les performances des actifs d'assurance. En pratique, les assureurs utilisent deux types de GSE distincts : un pour le calcul du Best Estimate (BE) sous une mesure de risque neutre, et un autre pour l'Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) et l'allocation stratégique, basé sur des données historiques. Ce mémoire présente une approche novatrice qui utilise des réseaux de neurones pour concevoir un générateur de scénarios économiques non paramétrique unique capable de fonctionner sous deux mesures de probabilité : historique et risque neutre. L’objectif principal est de simplifier le processus en unifiant plusieurs outils en un seul, tout en garantissant la précision des projections. Cette approche s'appuie sur l'exploration des méthodes de Machine Learning, notamment le modèle de type RVFL (Random Vector Functional Link), pour modéliser les facteurs de risque et introduire une méthode de neutralisation du risque. En proposant une solution intégrée, ce mémoire vise à renforcer l'efficacité et la robustesse des évaluations actuarielles conformément aux exigences réglementaires en vigueur, tout en reconnaissant les défis pratiques liés à la cohérence entre les deux types de GSE.