Construction de tables de mortalité prospectives et mise en place d'un indicateur de tendance de la longévité

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire de Ndeye Yacine Fall sur le thème : "Construction de tables de mortalité prospectives et mise en place d'un indicateur de tendance de la longévité".

Cette présentation aura lieu jeudi 18 mars à 12h30.

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Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).

Résumé :

Dans le cadre de la gestion du risque technique, la connaissance du risque longévité est d'une grande importance pour les assureurs offrant des garanties basées sur la durée de vie humaine. Pour évaluer les engagements à long terme, il est important de construire des tables de mortalité prospectives permettant une meilleure appréciation de l'évolution de la longévité selon les générations. L'étude présentée dans ce mémoire s'inscrit dans ce contexte actuariel. De plus, Predica souhaiterait disposer d'un indicateur de tendance de la longévité afin d'évaluer la nécessité d'appliquer une marge d'évolution à sa table d'expérience certifiée (table du moment) les années où elle n'est pas reconstruite. Cette table, reconstruite tous les deux ans, est utilisée notamment dans le calcul de la provision pour garantie plancher (garantie intervenant en cas de décès de l'assuré). Une hausse de la longévité permettrait de justifier l'absence de marge d'évolution entre deux certifications (par prudence). L'objectif de ce mémoire est de construire des tables de mortalité prospectives particulièrement adaptées à l'évaluation de la longévité. Ces tables permettront par la suite de mettre en place l'indicateur de tendance de la longévité utilisé dans le cadre de la certification de la table d'expérience. Elles pourront également servir pour l'évaluation des rentes viagères dans le modèle de Predica, toutefois cette utilisation ne fait pas l'objet de ce mémoire. L'étude porte sur les données du portefeuille épargne retraite de PREDICA. Aussi afin d'avoir une analyse plus fine sur l'évolution de la longévité, une séparation est faite entre les assurés hommes et les assurées femmes. Le mémoire se divise en quatre grandes parties. La première partie consistera à rappeler quelques concepts et notations nécessaires à la compréhension de l'étude. Une deuxième partie portera sur la description du portefeuille. Dans la troisième partie, la présentation des différentes étapes de construction de tables de mortalité prospectives sera faite. Le calcul des taux de mortalité bruts à l'aide de l'estimateur de Hoem sera présenté. Les modèles Lee-Carter, Log-Poisson, Cairns-Blake-Dowd seront ensuite présentés et appliqués à nos données ainsi que des modèles faisant appel aux tables de référence. La méthode de Denuit et Goderniaux est utilisée pour projeter les taux de mortalité aux grands âges. Une dernière partie sera consacrée à la projection des taux de mortalité à l'aide d'une modélisation ARIMA (p,d,q). Aussi deux indicaterus de tendance de la longévité seront présentés. L'un passera par l'évolution du nombre de décès dans le temps pour une exposition fixée, l'autre par un facteur de réduction des taux de mortalité.