Provisionnement des sinistres sur données détaillées en RCG des risques industriels sous SII

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation de mémoire de Jean-Michel VAUTRIN sur le thème Modèle de provisionnement des sinistres sur données détaillées en assurance de responsabilité civile des risques industriels dans l'environnement de Solvabilité II.

Cette présentation aura lieu le 16 octobre à 12h30. 

Vous pouvez vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé : 

Le provisionnement des sinistres est un enjeu majeur pour l’assureur, étant un poste essentiel de son bilan en quantifiant les prestations futures auxquelles il s’est engagé. Pour le régulateur également, car il exige de l’assureur une pratique rigoureuse dans son estimation et dans sa résilience aux conditions extrêmes pour en déduire sa solvabilité. Ceci est d’autant plus complexe pour l’assureur dans le cadre d’un portefeuille aux risques hétérogènes et volatiles telle la couverture en responsabilité civile générale de risques industriels. En parallèle, des études ont développé des méthodologies d’estimations individuelles détaillée des provisions pour sinistre, en alternative des méthodes usuelles basées sur des données agrégées de liquidation des sinistres, afin d’en perfectionner l’estimation par l’emploi d’informations supplémentaires disponibles dans les données de l’assureur.

Dans ce contexte, ce mémoire présente la conception et le développement d’un modèle détaillée appliqué à un tel portefeuille d’assurance, et permet d’identifier plusieurs éléments clés de la liquidation des sinistres impactant le besoin de provisionnement, tout en fournissant une granularité de résultats rendant possible des calculs ultérieurs, comme sur la réassurance, et des reporting répondant à des besoins analytiques et réglementaires exigeants.

Même si sa réalisation fût faite il y a une quinzaine d’années, la littérature actuarielle a depuis confirmé l’intérêt général de cette approche ainsi que d’options de modélisation choisies à l’époque, tout en ouvrant des voies sur de nouvelles techniques, tels les modèles à apprentissage automatique, et qui peut être encore étendu aujourd’hui à l’utilisation d’agents IA.

Mots clés : modélisation individuelle des sinistres, GLM, modèle de survie, loi normale contaminée, garantie en responsabilité civile générale, risques industriels