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Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie

Présentation de mémoire

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire de Jean-Didier Ahovey sur le thème : "Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie".

Cette présentation aura lieu mercredi 5 mai à 12h30.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire ICI

 

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).

 

Résumé :

Ce mémoire s’intéresse à l’application au provisionnement non-vie de techniques empruntées à la pharmacométrie : les modèles hiérarchiques à compartiments. Les méthodes proposées offrent un cadre attrayant permettant de modéliser de façon explicite le cycle de vie des sinistres, sur la base de paramètres intuitifs reflétant l’interaction entre exposition au risque, provisionnement dossier/dossier et règlements des sinistres. Des approches fréquentistes et bayésiennes sont mises en œuvre, offrant un cadre d’analyse statistique robuste. La confrontation des prévisions issues des modèles aux observations réelles permet d’apprécier leurs capacités prédictives, tandis que la comparaison aux méthodes traditionnelles permet d’évaluer la pertinence et la cohérence des résultats obtenus. L’implémentation de diverses mesures de risques dont le risque de réserve à un an, permet d’apprécier l’incertitude associée aux résultats.

Mercredi 5 mai 2021
12h30 - 13h30 (GMT +2)
L'événement est organisé en ligne
Intervenants
Jean-Didier Ahovey

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