Application des réseaux de neurones récurrents à l’estimation des calculs réglementaires

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire d'Alexandre Morisse sur le thème : Application des réseaux de neurones récurrents à l’estimation des calculs réglementaires.

Cette présentation aura lieu lundi 12 décembre à 12h30.

Vous pouvez vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé :

Les entreprises d’assurance-vie utilisent des modèles ALM pour estimer leurs engagements vis-à-vis des assurés. Ils sont cependant très chronophages et freinent la mise en place de l’ORSA. Ce mémoire traite de la mise en place d’un outil de valorisation des passifs des entreprises d’assurance, destiné à des fins réglementaires ou de pilotage. Cet outil est un modèle proxy répliquant les résultats des modèles ALM. Plus précisément, il propose une nouvelle architecture permettant la prédiction des flux financiers en lieu et place des indicateurs économiques (BE, VIF, SCR). Cette architecture a pour but la prise en compte du vieillissement du portefeuille lors des prédictions pluriannuelles. Elle se base sur l’utilisation de réseaux de neurones récurrents, permettant la transmission de l’information avec le temps. Ce mémoire présente dans un premier temps le modèle ALM dupliqué. Il détaille ensuite les différentes étapes ayant mené à l’architecture finalement retenue et analyse les résultats du modèle en fonction des modifications des paramètres en entrée. Enfin, le modèle est utilisé pour calculer un BSCR et effectuer une projection pluriannuelle.