Working Group on Risk - ESSEC

le 13 décembre 2017

L'Institut des Actuaires s'associe au Working Group on Risk de l'ESSEC-CREAR pour sa prochaine conférence sur le thème :

" High Dimensional Change Point Estimation via Sparse Projection" par Prof. Richard SAMWORTH (Cambridge University, UK).

La conférence aura lieu le mercredi 20 décembre à 12h30 à l’ESSEC campus La Défense (CNIT) - Salle 202.

Short bio of the speakers:  

Richard Samworth obtained his PhD in Statistics from the University of Cambridge in 2004, and has remained in Cambridge since, becoming a professor in 2013 and the Professor of Statistical Science in 2017.  His main research interests are in nonparametric and high-dimensional statistics, including problems in shape-constrained inference, classification, variable selection and change point estimation, among others. He has received several honours and awards for his work, including an IMS Medallion lecture (to be given in 2018), the Adams prize (2017, jointly with Graham Cormode), ASA Fellow (2015), IMS Fellow (2014), Philip Leverhulme prize (2014) and RSS Guy Medal in Bronze (2012).

Les membres de l'Institut des Actuaires peuvent s'inscrire ICI. Attention, nombre de places limité. Participer à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).              

 

Abstract

Change points are a very common feature of ‘big data’ that arrive in the form of a data stream. We study high dimensional time series in which, at certain time points, the mean structure changes in a sparse subset of the co-ordinates. The challenge is to borrow strength across the co-ordinates to detect smaller changes than could be observed in any individual component series. We propose a two-stage procedure called inspect for estimation of the change points: first, we argue that a good projection direction can be obtained as the leading left singular vector of the matrix that solves a convex optimization problem derived from the cumulative sum transformation of the time series. We then apply an existing univariate change point estimation algorithm to the projected series. Our theory provides strong guarantees on both the number of estimated change points and the rates of convergence of their locations, and our numerical studies validate its highly competitive empirical performance for a wide range of data-generating mechanisms. Software implementing the methodology is available in the R package InspectChangepoint.

 

A l'initiative du Centre de Recherche sur le Risque de l'ESSEC – CREAR, avec le soutien de l'Institut des Actuaires, du LAbEx MME-DII, et du bureau Banque-Finance-Assurance de la Société Française de Statistique, le WG Risk organise environ deux fois par mois des conférences sur le thème des risques. Réunissant professionnels, universitaires et étudiants, et coordonnées par Marie Kratz, Professeure à l'ESSEC, les conférences données par des professionnels ou des académiques sur des sujets d'actualité peuvent être en français ou en anglais. Retrouvez toutes les informations pratiques et les précédentes conférences sur le site de CREAR-ESSEC : http://crear.essec.edu/working-group-on-risk

 

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