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14 juin 2011

Articles acceptés rédigés dans le cadre de la chaire

« Explicit ruin formulas for models with dependence among risks », à paraître dans Insurance: Mathematics and Economics (2011).

Dans cet article, Hansjoerg Albrecher (université de Lausanne), Corina Constantinescu (université de Lausanne) et Stéphane Loisel (ISFA, université Lyon I) ont obtenu une formule explicite pour la probabilité de ruine lorsque les montants de sinistres suivent une loi de Pareto et sont corrélés par une certaine copule de survie de Clayton, utilisée par certains acteurs du marché dans leur modèle interne.

« Moments of a compound Poisson models with dependence based on the FGM copula and discounted claims », M. Bargès, H. Cossette, S. Loisel, E. Marceau, à paraître dans ASTIN Bulletin (2011).

Toutes les réalisations de la chaire (articles, prépublications et événements) sont disponibles en ligne à l’adresse :

http://isfaserveur.univ-lyon1.fr/~stephane.loisel/chaire-actuariat-durable.html

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