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18 décembre 2015

L’importance de la sélection des variables

Encadré
Pour démontrer la qualité des données, il est nécessaire que les experts métiers sélectionnent les données auxquelles le modèle est le plus sensible. Cette sélection est un processus en plusieurs étapes : il faut d’abord définir les indicateurs clés des modèles sur lesquels l’entreprise souhaite avoir un bon degré de fiabilité. Cela peut être le Best Estimate, le SCR, le ratio de couverture Solvabilité II… Ensuite les experts vont s’interroger sur le niveau de granularité de ces indicateurs. Puis, définir le seuil d’erreur qui est acceptable. Cette étape doit être partagée et décidée par les parties prenantes de l’entreprise que sont généralement la direction financière, l’actuariat, la direction des risques, etc. Vient alors l'identification des données du modèle qui ont un impact important sur les indicateurs clés. Cela peut se faire de manière quantitative mais aussi d’une façon plus qualitative par jugement d’expert, car il est difficile voire impossible d’effectuer des tests de sensibilités sur un très grand nombre de variables.

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