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11 avril 2016

Les actuaires et les « quants » étudiés par l’Institut des actuaires

Encadré

Analyser et comparer le rôle et la situation des actuaires en assurance et des « quants » en banque, gestion d’actifs et finance : c’est la raison d’être du groupe de travail lancé à l’initiative de Pierre-Henri Floquet et en cours de constitution à l’Institut des actuaires. « Les modèles jouent un rôle aussi important dans les banques que dans les compagnies d’assurances, explique l’initiateur du projet. Or Solvabilité II reconnaît aux actuaires un rôle central dans la validation des modèles dans les compagnies d’assurances. De surcroît, les actuaires sont responsables devant leurs pairs du bon respect du code de déontologie de l’institut auquel ils appartiennent. Il peut sembler surprenant que la réglementation ne s’intéresse pas davantage à la responsabilité très semblable des “quants” de banque lorsque ces derniers conçoivent, valident ou contrôlent des modèles qui, comme dans l’assurance, servent à pricer des produits pour les clients, à mesurer des risques, à calculer des fonds propres prudentiels. » Le groupe de travail pourra aussi s’intéresser à d’autres problématiques d’actualité en finance, par exemple le risque de modèle et l’état des meilleures pratiques, les éventuelles incohérences de valorisation entre bilans prudentiels des deux secteurs, l’impact des problèmes de liquidité sur les marchés… Les membres du groupe de travail (les candidatures sont ouvertes !) se fixent pour objectif de fournir dans les six mois un rapport à soumettre au conseil d’administration de l’Institut des actuaires. Ce rapport pourra, selon la décision du CA, donner lieu à une prise de position publique ou à une publication.

 

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