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14 juin 2011

Une nouvelle source de réflexion sur la stabilité du secteur de l’assurance

Lancée à l'ISFA (Lyon) en décembre 2010, la chaire de recherche Actuariat durable et stabilité du secteur de l’assurance à long terme, produit déjà ses premiers résultats.

Les chercheurs de la nouvelle chaire d’Actuariat durable espèrent apporter une réflexion sur la stabilité du secteur de l’assurance, en complément de la vision liée à Solvabilité II.

L’équipe – Stéphane Loisel (titulaire de la chaire), Anne Eyraud-Loisel, Véronique Maume-Deschamps et Laurent Devineau (impliqué en tant que chercheur associé) – travaille sur des horizons de temps de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans ou infini. Elle entend notamment prendre en compte les corrélations spatiotemporelles entre les risques, les problématiques de compétition entre organismes assureurs, les comportements des assurés, et étudie les risques systémiques et les crises de corrélations potentiellement créées par certains comportements moutonniers. Ainsi, les premiers travaux de la chaire se sont concentrés sur la théorie du risque, le risque de longévité, et le risque de rachat en assurance vie, en présence de crises de corrélation.

La chaire a officiellement été lancée en décembre 2010, portée par le laboratoire de Sciences actuarielle et financière (SAF) de l’Institut de science financière et d’assurances (ISFA) de l’université Lyon I, et établie dans le cadre d’un partenariat entre Milliman et la Fondation partenariale Lyon I.

« Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Milliman pour promouvoir la recherche en actuariat », explique Laurent Devineau, chercheur associé à l’ISFA et directeur du pôle Recherche et Développement de Milliman Paris. L’entre-prise apporte un soutien financier ainsi qu’une expertise sur les problématiques opérationnelles rencontrées dans le monde de l’assurance.

Activités de recherche, publications, conférences… la chaire Actuariat durable et stabilité du secteur de l’assurance à long terme a de nombreux projets et développe de multiples partenariats avec d’autres chaires ou associations.

Dernier exemple en date : l’organisation de conférences internationales sur le risque de longévité (en février et mai 2011) conjointement avec les chaires de l’Institut Louis Bachelier, notamment la chaire Dérivés du futur (financée par la Fédération bancaire française), et la chaire Assurance et Risques majeurs (financée par Axa).

La chaire prône l’ouverture. Elle effectue des travaux de recherche avec d’autres chaires et invite des chercheurs étrangers tels Enrico Biffis (Imperial College, Londres), Daniel Bauer (Georgia State University, Atlanta) ou Jun Cai (University of Waterloo, Canada)….

Prochain rendez-vous, en collaboration avec la Société de mathématiques appliquées et industrielles : le 16 novembre 2011 à Toulouse, pour une journée sur la théorie du risque et la théorie de la fiabilité.

Stéphane Loisel[traitement;requete;objet=article#ID=535#TITLE=Articles acceptés rédigés dans le cadre de la chaire]

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