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21 mars 2019

Chaire DAMI - Petit déjeuner thématique

Le 21 mars prochain de 9h00 à 10h30, la Chaire DAMI organise son petit déjeuner, animé par François Bonin (Groupe MACIF), autour de la thématique "Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM".

On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation, soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.
 
Vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI
 
Cette conférence aura lieu à :
La Fondation du Risque
Institut Louis Bachelier
Palais Brongniart
28 place de la Bourse
75002 Paris

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