Mémoire d'actuariat

Rentabilité et solvabilité d'un portefeuille d'assurance emprunteur dans le cadre d'un modèle déterministe
Auteur(s) AFOUMADO Clément
Société Axéria Prévoyance
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 08/07/2021

Résumé
Dans un contexte d'évolution réglementaire dans l'assurance emprunteur ces dernières années, il devient particulièrement important de pouvoir mesurer la rentabilité d'un portefeuille sous différentes hypothèses de choc. A ces fins, il est donc nécessaire de disposer d'un outil de projection de la rentabilité et de la solvabilité du portefeuille qui soit à la fois souple (afin de pouvoir tester différents scénarios facilement) et rapide d'exécution (afin de pouvoir effectuer un grand nombre de sensibilités). L'objectif de ce mémoire est la construction d'un modèle de projection déterministe en assurance emprunteur permettant de fournir rapidement la rentabilité et la solvabilité d'un portefeuille emprunteur. Cet outil doit être capable de calculer les différents flux (primes, prestations, provisions...), le capital réglementaire requis et des indicateurs de rentabilité sur un horizon de projection long.

Abstract
In a context where regulatory changes, it becomes particularly important to study the profitability of a portfolio in different stress scenarios. In these purposes, it's necessary to have a portfolio projection tool which is flexible (to implement scenarios) and efficient (to be able to compute a large number of sensitivities) at the same time. The purpose of this report is the development of a deterministic projection model on loan insurance which is able to provide quickly the profitability and the solvency requirements of a loan insurance product. It has to compute some flows (premiums, claims, reserves, ...), the solvency capital requirement and some profitability indicators.