Mémoire d'actuariat

Analyse sur le risque croissant en assurance santé
Auteur(s) COURGON Jérémie
Société GALEA & Associés
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 26/09/2019

Résumé
L'article 4 de la loi Evin a instauré l'obligation pour l'assureur de proposer à l'ancien salarié un maintien de sa couverture santé. L'analyse juridique et technique des obligations pesant sur l'assureur ont conduit à des pratiques divergentes. Une étape préliminaire des travaux a consisté à exploiter la base Open DAMIR. L'objectif était d'extrapoler aux grands âges le coût du risque en vue de projeter de façon viagère le contrat étudié. Cet objectif n'a pas été atteint. En effet, l'agrégation par classe d'âge limite les capacités exploratoires s'agissant de la problématique des dépenses aux grands âges. Des obligations réglementaires, commerciales ou opérationnelles peuvent conduire les organismes assureurs à constituer une provision pour risques croissants lorsque l'évolution à long terme des cotisations ne permet pas de suivre l'évolution parallèle du coût du risque. Une deuxième étape des travaux met en évidence l'impact significatif de certaines conventions de calcul. S'agissant du risque croissant en santé, le référentiel Solvabilité II ne prévoit pas de règles spécifiques. Avec des restrictions sur la résiliation à l'initiative de l'assureur, la couverture santé acquiert un caractère viager. Les risques longs étant relativement coûteux en capital sous Solvabilité II, le niveau des SCR est important. Ainsi, le présent mémoire vise à éclairer la problématique de l'impact de Solvabilité II en termes d'exigence de marge supplémentaire et à préciser en quoi la gestion des redressements tarifaires est stratégique pour retenir les bons risques et ainsi limiter cette exigence de marge.

Abstract
The 4th article of the \"Loi Evin\" established that the insurance provider has an obligation to offer fromer employees the opportunity to keep their health cover. The legal and technical analysis of the obligations borne by the insurer resulted in divergent practices. A preliminary step to the study consisted in capitalizing on the \"Open Damir\" database. The main objective was to extrapolate the cost of risk at older ages in order to make whole life projections for the contract under consideration. This objective was not reached. Indeed, the aggregation of the data by classes of age limits the capacity to make thorough findings regarding expenditures at older ages. Regulatory, commercial or operational obligation can create the need for insurance providers to add reserves to cover increasing risks in situations where the long-term evolution of the premium is not in line with the evolution of the cost of risk covered. The second step of the study therefore highlihts the significant impact of certain calculation rules. Regarding the increasing health risks, the framework of Solvency II does not present any specific regulatory demands. With the restrictions that have been put in place regarding the cancellation of a contract by the insurance provider, the healthcare contract acquires similarities with a whole life insurance product. Therefore, the present research project aims to clarify the issue regarding the impact of Solvency II in termes of capital requirement and to explain in what way the management of the readjustments of the premium is strategic to retain good risks and limit the capital requirement.