Mémoire d'actuariat

Tarification automobile dans un contexte concurrentiel
Auteur(s) BARME Apollinaire
Société Quantact
Année 2019

Résumé
La tarification des assurances automobiles se fonde sur des notions de théorie microéconomique assurantielle. Il est, en effet, vrai que la notion d'aversion au risque est le facteur initiateur de la demande en assurance. La microéconomie de l'assurance introduit la concurrence et prouve la nécessité d'introduire une franchise dans les contrats. Néanmoins, lors d'une tarification classique, ces notions sont écartées au profit d'une modélisation statistique basée sur l'approche fréquence/sévérité consistant à trouver un couple de distribution pour la survenance des sinistres et leurs montants. La notion de concurrence n'est plus, alors que le marché est concurrentiel. Le mémoire traite d'un cas de tarification automobile où l'approche classique n'est pas envisageable : la tarification par un nouvel assureur. Il est véridique que l'approche fréquence/sévérité nécessite l'observation des clients, impossible pour un nouvel assureur. L'étude principale repose sur des bases d'études de marché ainsi que sur des bases clients de différents concurrents, ces dernières mettant en exergue la dimension de la concurrence lors de l'élaboration de prix. Afin de construire un prix adéquat, différentes modélisations sont présentées, incluant également celles infructueuses avec les explications des plausibles causes d'échec. Dans un premier temps, il est cherché la manière dont les concurrents établissent leurs prix et il est testé les prix sur les bases d'études de marché. L'ensemble des modélisations est caractérisé par des régressions de type GLM et VGLM. Il est présenté dans une dernière partie, comme couverture, l'étude d'un second jeu de données permettant une modélisation plus conventionnelle où il sera mesuré l'impact de l'ajout de la notion de concurrence après la modélisation.

Abstract
Car insurance pricing are based on microeconomics notions. For instance, the risk aversion behaviour is the main stimulus of car insurance demand and deductibles exist due to Nonetheless, the current way of pricing a car premium is built on statistical methods, especially a method which deals in findinga joint distribution of frequency and severity of car accidents. No competitive criteria is involved in this aforesaid method. This study deals with a new car insurer which cannot have any intel on his own new insured parties. In this respect, the current way of pricing is not appropriate. This new company has obtained databases on the insured parties of his competitors and some market surveys. The pricing relies on different methos explaining how the competitors built their prices and those methods are applied on the market surveys. The GLM and VGLM methods are the statistical methods involved in the pricing modellings. The results of some methods are disappointing, the explanation of those failures are explained in this memory. A second study involving a common pricing case with an insurance which knows the frequency and the severity of their clients. The common modelization will be applied and then the competition will be introduced. The implact of the competition will be espicially measured on the profitability.

Mémoire complet