Mémoire d'actuariat

Modélisation de la prime pure des garanties dommages d\'une assurance multirisque professionnelle
Auteur(s) KHOUADJA Alya
Société Aviva Assurances
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 19/01/2018

Résumé
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la création d’une nouvelle police multirisque professionnelle. En assurance, le cycle de production est inversé car le prix du produit n’est pas connu à l’avance. L’actuaire a pour rôle de déterminer au mieux ce tarif à l'aide d'outils statistiques et de théories probabilistes. En vue de la création de ce nouveau produit nous serons amenés à établir un calcul de prime pure à l’aide d’une modélisation. Pour cette étude, nous nous baserons sur une police multirisque professionnelle existante : le contrat Mercure d’Aviva Assurances. Nous modéliserons ainsi la prime pure des principales garanties dommages que propose le produit Mercure, via une méthode classique de tarification: le modèle linéaire généralisé. Pour cela, nous allons modéliser la fréquence et le coût moyen de chaque garantie dommage. A partir des données fournies par AVIVA Assurances, concernant les polices présentes dans le portefeuille entre Janvier 2012 et Décembre 2014, nous allons mettre en place une tarification via un modèle qui se devra d'être prédictif.

Abstract
This paper will be dedicated to the establishment of a new multi-risk insurance policy. In the Insurance sector, the cycle of production is inverted: the expenses incurred by the sold product are unknown in advance. The actuary has to determine at best this price by means of statistical tools and probability theory. Thus with the aim of the creation of this new product, we will have to establish a calculation of pure premiums by means of actuarial methods, in particular the modeling one. For this study, we shall use an existing multi-risk insurance policy: Mercury contracts of Aviva Insurance. Thus we shall model the pure premium of the main guarantees covered by the Mercury contracts, using a classic method of pricing: the generalized linear model. For that purpose, we are going to model the frequency and the average cost of each guarantee. From the data supplied by Aviva insurance, regarding the present policies in the portfolio between January 2012 and December 2014, we are going to set up a pricing via a predictive model.

Mémoire complet