Mémoire d'actuariat

Création et perfectionnement d\'un outil destiné à tarifer des contrats d\'assurance complémentaire santé collectifs
Auteur(s) BENICHOU Nathan
Société ACTUARIELLES
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 04/07/2020

Résumé
Ces dernières années, les lois et mesures affectant significativement le domaine de l'assurance complémentaire santé ont été abondantes. Ces modifications réglementaires ont notamment eu pour effet de stimuler le secteur collectif de l'assurance complémentaire santé, conduisant les mutuelles à se positionner en priorité sur ce marché fleurissant. Les demandes relatives à l'étude, la tarification et le suivi de régimes collectifs se sont alors multipliées. Demandes auxquelles les membres du cabinet ACTUARIELLES ont souhaité répondre via la création d'un outil de tarification à la fois précis et complet afin de satisfaire les exigences des clients et également suffisamment souple pour s'adapter aux évolutions réglementaires à venir. Ce mémoire sera consacré à la réalisation de l'outil et s'attachera dans un premier temps à définir le contexte général de l'étude, permettant d'appréhender le système de santé français dans son ensemble. Il s'agira notamment de présenter l'environnement réglementaire actuel ainsi que l'un des projets d'ampleur du gouvernement en matière de santé. Par ailleurs, les besoins médicaux des Français seront analysés au travers d'une analyse en composantes principales. Puis, l'utilisation de diagrammes à bulles permettra de mettre en exergue que l'âge et le niveau des garanties sont des variables particulièrement influentes sur les remboursements complémentaires. Par la suite, il sera question de présenter comment le tarificateur a été construit. Parmi plusieurs modélisations possibles, l'approche utilisant des courbes de coûts moyens par acte a été retenue et les raisons de ce choix seront explicitées. Le traitement des données et la méthodologie de cotation seront également exposés. La seconde partie de ce mémoire aura pour objet d'intégrer la variable "lieu d'habitation de l'assuré" dans l'outil. Une étude préliminaire réalisée avec les données de la base DAMIR sera tout d'abord présentée, permettant d'appréhender globalement les différences géographiques de consommation médicale. Par la suite, le regroupement des départements les plus semblables en termes de consommation médicale sera opéré par le biais d'une classification ascendante hiérarchique. Enfin, la calibration des coefficients correcteurs rattaché aux zones précédemment établies sera réalisées au moyen d'un modèle linéaire généralisé.

Abstract
In recent years, there has been an abundance of laws and measures significantly affecting the health insurance field. These regulatory changes have simulated the collective health insurance sector, guiding health insurers to favorably position themselves in the flourighing market. The requests relating to the study, the pricing and the follow-up of collective plans therefore have multiplied. Requests the firm ACTUARIELLES wished to respond to, through the creation of a pricing tool, one that is both precise and complete to satisfy the requirementss of customers, while also being flexible enough to adapt to future regulatory changes. This thesis is dedicated to the creation of the tool and initially focuses on defining the general context of the study and provides an understanding of the French health system. This includes illustrating the current regulatory environment, as well as one of the government's major health projects. In addition, the medical needs of the French population are analyzed through a principal components analysis. Furthermore, bubble charts are used to highlight that the age and level of cover are particularly influential variables on supplementary reimbursements. Subsequently, it is discussed how the price maker was made. From a range of possible models, the approach taht uses average cost curves by acts was chosen, and the reasoning behind this choice is explained. The data processing and the rating methodology are also justified. The second part of this thesis incorporates the variables "place of residence" in the tool. A preliminary study conducted with data from the DAMIR database is presented, outlining the geographical differences in medical consumption. Thereafter, the grouping of the most similar departments in terms of medical consumption is based on the order of a hierarchical clustering. Conclusively, the calibration of the correction coefficients attached to previously established zones are performed using a generalized linear model.