Mémoire d'actuariat

L'optimisation du portefeuille catastrophe naturelle face au défi des hypothèses
Auteur(s) AIT MOKHTAR Marie
Société SCOR Global P&C
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 25/09/2020

Résumé
L'assurance et la réassurance sont soumises à une concurrence accrue. Augmenter leurs primes aurait un impact néfaste sur le résultat de l'entreprise. L'usage de stratagèmes complexes permet d'augmenter le bénéfice sans mauvaise répercussion sur le clients. Ainsi, les sociétés cherchent à optimiser leur portefeuille : maximiser le rendement tout en contrôlant le risque. Faible fréquence d'occurrence et dommages très élevés caractérisent le risque catastrophe naturelle. La diversification et donc l'optimisation de ce risque au sein du portefeuille sont nécessaires. L'optimisation est basée sur des hypothèses dont le choix est d'une importance cruciale, comme le soulignera ce mémoire.

Abstract
Insurance and reinsurance companies are subject to increased competition. Raising their premiums would have a detrimental impact on the bottom line. The use of ocmplex schemes enables to increase profit without being an impediment to clients. Thus, insurance companies seek to optimize their portfolio: maximizing yield in controlling risk. Low occurrence and very high damage events are the signature of natural hazards. Diversification and therefore optimization of this risk within the portfolio are necessary. Optimization is based on assumptions whose choice are of critical importance as this dissertation will emphasize.

Mémoire complet