Mémoire d'actuariat

Le Rachat Total des contrats d'assurance-vie et de capitalisation: comportement des assurés d'un portefeuille haut de gamme
Auteur(s) CRIQUI M.-A.
Société BNP PARIBAS CARDIF
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 10/02/2023

Résumé
Il est stratégique, pour le pilotage d’activité d’une entreprise d’assurance de comprendre le comportement des assurés afin de pouvoir les anticiper. Ce mémoire a pour objectif d’étudier plus précisément le comportement des assurés pour les rachats totaux sur un portefeuille de contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Le rachat trouve son origine : - soit dans l’insatisfaction de l’assuré face à la revalorisation de son contrat, on parle alors de rachat conjoncturel, - dans la situation unique de l’assuré, on parle alors de rachat structurel. L’étude qui suit s’intéresse uniquement aux rachats structurels. L’objectif consiste à identifier des critères qui peuvent donner de l’information sur le comportement de rachat de l’assuré. Les résultats obtenus pourront ensuite servir à la segmentation des lois de rachats mais également à la création d’un outil fournissant « le risque » de rachat structurel anticipé. Cet outil pourra être une aide à la décision lors d’une réponse à un appel d’offre pour une souscription. Afin d’identifier les différentes variables potentiellement discriminantes, nous allons analyser trois méthodes statistiques différentes et voir si elles aboutissent à des résultats similaires. En guise de validation, les modèles obtenus seront ensuite appliqués à des données n’ayant pas servi à la réalisation des modèles. La conclusion de ce mémoire viendra synthétiser l’apport de cette étude ainsi que ses limites d’applications et les potentiels travaux à venir.

Abstract
It is a priority, for an insurance company, to understand the policyholders’ behavior so that it can be foresee. This study focuses on policyholders’ behavior regarding total surrenders from a sample of saving contracts. Surrender can be triggered by: - The policyholder’s deception regarding the contract valorization: we call it dynamic surrender, - The policyholder’s specific situation: we call it structural surrender. We have decided to focus on structural surrender only. Our aim is to identify criteria which could give us information re policyholder’s behavior that leads him to redeem his savings. Our results will help us segment redemptions according to specific criteria and create a surrender risk tool. This tool will help decide or not to take on board a new client, through the RFI process. In order to identify the variables, we will focus on three statistic methodologies and determinate if they lead to the same conclusions. In order to confirm our conclusions, the models will be applied to data that have not been used for the building of the models. Our study conclusion will wrap up the study input, the limits of its concrete application, the studies that still need to be lead.