Mémoire d'actuariat

Estimations of the claim reserves for the CPI: a trade-of between risks and prudence
Auteur(s) BOGDANIUK Natacha
Société BNP Paribas Cardif Japan
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 21/02/2021

Résumé
L'objet de cette étude est de comparer différentes méthodes d'estimations des réserves pour les sinistres à payer -PSAP- dans le cadre de la norme européenne Solvabilité II, pour le produit d'assurance Emprunteur -CPI. La PSAP est l'une des principales réserves ou provisions pour les assureurs qui couvre les coûts liés aux sinistres. Les montants des réserves ainsi que la quantification de la qualité des estimations seront mis en avant pour les différentes méthodes. Ces estimations et les choix faits dans le process d'estimation reflètent un arbitrage entre profits et prudence qui dépend de l'appétit pour le risque de l'assureur.

Abstract
The following study develops several reserving processes to estimate the claim reserves for the Credit Protection Insurance -CPI- products under the European norm Solvency II. This reserve is one of the major reserves for insurers which covers the cash flows of the claims. The amounts to reserve as well as the assessment of the error in the estimates are reviewed for various methods. These estimations and the way they are estimated, reflect a balance between profits and prudence which depends on the risk appetite of the insurer.