Mémoire d'actuariat

\"Actuary-in-the-box\" : modélisation et inclusion du jugement d\'expert dans le risque de réserve à 1 an
Auteur(s) CARNOT Simon
Société Mazars Actuariat
Année 2018

Résumé
Ce mémoire se place dans le cadre du risque de réserve d'une compagnie d'assurance. Les exigences réglementaires de Solvabilité II imposent à l'assureur d'estimer la meilleure évaluation de ses engagements ainsi que l'incertitude liée à cette estimation. L'évaluation des provisions requière le jugement d'expert de l'actuaire afin de tenir compte de nombreux paramètres inhérent à l'activité de l'assureur. Cependant les modèles procurant une mesure du risque de réserve ne prennent généralement pas en compte le jugement d'expert. Le provisionnement étant un enjeu capital, ce mémoire s'attachera à l'étude des procédés permettant d'inclure une approche de type "Actuary-in-the-box" dans le risque de réserve à un an, aboutissant à une adéquation entre les méthodes d'évaluation des provisions et l'évaluation du risque d'insuffisance lié à ces provisions. Pour ce faire, des problématiques liées à l'automatisation des processus seront abordées. L'ensemble de l'étude, mènera au principal enjeu de ce mémoire qui est de mesurer les impacts de l'inclusion du jugement d'expert dans le risque de réserve à un an.

Abstract
This thesis deals with the reserve risk of an insurance company. Solvency 2 requires the insurer to estimate the best valuation of its commitments and the uncertainty associated with that estimation. The valuation of provisions requires the actuary's expert judgement to take into account many parameters related to the insurer's business. However, models that provide a measure of reserve risk usually do not take into account this expert judgement. Since provisioning is a key issue, this thesis will focus on the study of methods in order to include an "Actuary-in-the-box" approach in the one-year reserve risk, resulting in a match between methods of provisions'valuation and the assessment of insufficiency linked to these provisions. To this end, issues related to automation's process will be addressed. The whole study will lead to the main purpose of this thesis which is to measure the impact of the inclusion of the expert judgment in one-year reserve risk.

Mémoire complet