Mémoire d'actuariat

Création d\'un modèle dynamique pour l\'optimisation tarifaire en assurance MRH
Auteur(s) TANG Yu
Société Aviva Assurances
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 14/06/2020

Résumé
En assurance non-vie, les assureurs élaborent souvent leurs stratégies de tarification en fonction du modèle de coût, et ne parviennent pas à intégrer l\'analyse des clients dans le processus de tarification. Cependant, la modélisation de la demande est essentielle pour aider les assureurs à comprendre comment les clients réagissent aux changements de prix. L\'objectif de ce mémoire est de fournir un modèle dynamique pour prendre plus efficacement les décisions de tarification en utilisant à la fois un modèle de la demande et un modèle de coût. Pour ce faire, nous aborderons d\'abord des techniques de modélisation de la demande. Ensuite, nous développerons un système de tarification et le transformerons en un problème mathématique d\'optimisation sous contraintes. Enfin, nous proposerons un algorithme pour résoudre ce problème.

Abstract
In General Insurance, insurers often build their pricing strategies based on cost models and fail to integrate client analysis into the pricing process. However, demand modeling is essential to help insurers understand how customers react to price changes. The aim of this paper is to provide a dynamic model for making more effective pricing decisions by using both demand and cost models. To achieve this, we will first explore demand modeling techniques. Next, we will develop a pricing system and translate it into a mathematical optimization problem with constraints. Finally, we will offer an algorithms to solve this problem.