Mémoire d'actuariat

Le zonier en tarification IARD : approche comparative de deux techniques de construction d\'un critère de segmentation géographique en assurance habitation
Auteur(s) FERRIER Claudine
Société MAIF
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 13/12/2018

Résumé
En tarification Incendie Accidents et Risques Divers, la zone géographique constitue l'un des critères de segmentation les plus universellement employés par les assureurs. Chaque zone est définie comme un regroupement de petites unités géographiques (par exemple, la commune, l'aire urbaine, le département...) et est caractérisée par une relativité. La détermination des zones et des relativités associées peut fortement varier d'un assureur à un autre et il est délicat de connaître la technique de définition des frontières des zones retenue par chacun. En effet, plusieurs méthodologies caractérisées par des niveaux de complexité différents peuvent être envisagées. Dans ce mémoire, nous nous interrogerons sur la pertinence de prendre en compte des facteurs géographiques externes dans la spécification des frontières. Cela permet-il d'améliorer significativement l'efficacité du critère zone ? Pour répondre à cette question, nous proposons de comparer deux approches de construction. La première approche consiste à bâtir un critère géographique décorrélé des facteurs explicatifs standards retenus dans la tarification. Le risque porté par le zonier dépend de la géographie et également des facteurs non retenus dans la modélisation de la sinistralité. La deuxième approche considère que l'environnement physique, les conditions sociales et démographiques autour d'une habitation impactent le risque. L'intégration de données géographiques externes permet de préciser l'information géographique explicative de la sinistralité. Le zonier est alors bâti sur l'information géographique et la variation résiduelle subsistante. Deux variantes sont étudiées pour combiner l'intégralité de l'information géographique en un unique critère. Après avoir validé la construction des zoniers, leur efficacité est testée en les appliquant à un portefeuille habitation.

Abstract
In non-life insurance, geography is one of the most well-established and widely used rating variables. Territories are defined as a collection of small units (like for example, town, department, urban area...) and have rate relativity for each territory. The territorial boundaries and associated rate relativities can vary significantly from insurer to insurer and it is hard to decode the way they used to determine the boundaries. There is no unique solution indeed but many methods with different levels of complexity; This work proposes to study the pertinence of including external geographic data in the boundaries definition. Does it improve the efficacity of zoning ? To answer this question, we propose to compare two methodologies. The first approach try to build a geographic factor with no interaction with the other explicative factors included in ratemaking. The risk of this factor depend on geography and factors not included in sinistrality modelization. The second approach assumes that the physical environment, the socio-demographic characteristics may affect the risk. These external geographic data enable to specify geographic information predictor of the sinistrality.Thus, zoning combines geographic information and residual variation and we study two ways to combine all geographic information to form one unique variable. Once we have validated zoning, we have tested their efficacity by applying them to householders portfolio.