Mémoire d'actuariat

Mise en place de modèles points sur données passifs GPMA
Auteur(s) NACOULMA O.C.R.
Société GIE GPM
Année 2021

Résumé
Dans le cadre de la réforme réglementaire de Solvabilité 2, la segmentation des portefeuilles est devenue une problématique centrale pour les compagnies d’assurance qui doivent calculer le Best Estimate des provisions techniques. La logique de calcul des provisions techniques Best Estimate repose sur une approche contrat par contrat. Cependant, l’approche par tête assurée engendrerait, d’une part, un modèle extrêmement lourd en temps de calcul et en développement. Dans cette optique, les assureurs doivent rechercher une représentation réaliste du risque et non seulement prudentielle. Cela passe par un choix d’un niveau de segmentation pertinent des portefeuilles. Optimiser le niveau de segmentation des portefeuilles revient à trouver un compromis entre robustesse du modèle et finesse de la segmentation. C’est pourquoi, la mise en place de modèle points est primordiale afin de pouvoir obtenir des résultats proches en un temps de calcul réduit. Le portefeuille de contrats de la société d'assurance est une donnée entrante du modèle interne. Il faut donc, pour chaque police d'assurance, extraire les informations nécessaires de la base de données de l'assureur et les retraiter de manière à ce qu'elles soient exploitables dans le cadre de l'utilisation du modèle interne. On désignera sous le terme de model-point chaque contrat retenu dans le cadre de l'usage du modèle interne. La méthode des « Modèles Points » consiste à regrouper donc les contrats d’un portefeuille selon un certain nombre de critères. La méthode est validée à l’aide d’un test rétroactif qui consiste à tester la pertinence d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles.

Abstract
Within the framework of the Solvency 2 regulatory reform, the segmentation of portfolios has become a central issue for insurance companies that must calculate the Best Estimate of technical reserves. The logic of calculating the Best Estimate technical reserves is based on a contract by contract approach. However, the approach by insured head would generate, on the one hand, an extremely heavy model in terms of calculation time and development. From this point of view, insurers must seek a realistic representation of the risk and not only a prudential one. This means choosing a relevant level of portfolio segmentation. Optimizing the level of portfolio segmentation means finding a compromise between model robustness and segmentation finesse. This is why the implementation of point models is essential in order to obtain close results in a reduced calculation time. The portfolio of contracts of the insurance company is an input data of the internal model. For each insurance policy, the necessary information must be extracted from the insurer's database and reprocessed so that it can be used in the internal model. Each contract selected for use in the internal model is referred to as a model-point. The "Model Point" method consists of grouping the contracts of a portfolio according to a certain number of criteria. The method is validated by a backtest, which consists of testing the relevance of a model or a strategy based on a large set of real historical data.

Mémoire complet