Mémoire d'actuariat

Modélisation du comportement assuré au terme automobile : Etude des stratégies d'évolutions tarifaires
Auteur(s) BENGRINA Ismaïl
Société AXA France
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 05/02/2022

Résumé
Depuis la loi Chatel, promulguée en 2005, l'assureur des dans l'obligation d'informer l'assuré de la date de terme de son contrat afin d'éviter la reconduction tacite. La loi Hamon, promulguée en 2015, va dans le sens de la loi Chatel, puisqu'elle permet de résilier son contrat à tout moment, passé la première date d'anniversaire de celui-ci. Ces lois, visant à protéger les assurés, ont eu un effet direct sur le comportement des clients. Dans un contexte de concurrence de plus en plus agressif, les assureurs ont vu leur taux de résiliation augmenter. L'assureur doit désormais adapter sa prime d'assurance, de façon à réduire son attrition, tout en optimisant son résultat. Prédire le comportement de l'assuré au cours de la vie de son contrat constitue donc un levier tarifaire majeur. Ce mémoire a pour objectif d'étudier la résiliation de l'assuré à l'échéance anniversaire de son contrat automobile au sein d'Axa France. La modélisation du comportement de résiliation de l'assuré s'articulera autour de deux objectifs : la construction d'un modèle de prime pure sur l'année suivant le terme du contrat de l'estimation de la probabilité de résiliation. L'analyse de ces deux déterminants permettra d'étudier l'élasticité au prix des assurés.

Abstract
Since the law Chatel (2005), the insurer has the obligation to inform a policyholder that the term expiry date is approaching, in order to avoid the tacit renewal. The law Hamon (2015) goes in the same direction. It allows a policyholder to end his insurance policy at every time desired once the first anniversary date has passed. Those laws, whose aim is to protect the policyholder, showed up an effect in client's behavior, traduced by an increase in the lapse rate. In a competitive context which is more and more aggressive, the insurers have notices an increase in their lapse rate. The insurer has to adjust the premium proposed to the clients all in all minimizing the risk of non-honoring his engagements but at the same time maximizing the portfolio profitability. Predicting a policyholder's behavior during the lifetime of his contract is one of the biggest challenges for an insurer. The aim of this dissertation is to model the termination of the contract at the term to expiry date for a motor insurance policy. Modeling policyholder's behavior consists in: the estimation of the premium for the year after the term expiry date and the estimation termination contract probability. The analyses of those two parameters will be followed by the price elasticity model.