Mémoire d'actuariat

Projection d\'un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Auteur(s) TEISSIER Thomas
Société MNH
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 10/01/2019

Résumé
L'objectif de ce mémoire a été, dans un premier temps, d'établir un état des lieux concernant le portefeuille d'un produit décès. Une fois les premières réalisations faites, l'objectif a été de proposer des scénarios pour améliorer le rendement de ce produit. Afin de remplir le premier objectif, nous avons construit un premier modèle de projection avec, notamment, les tables réglementaires. Les résultats de cette première projection nous ont amené à construire des tables d'expérience afin d'apporter une vision plus juste de celui-ci. Ces tables d'expérience ont été construites avec le modèle de Kaplan-Meier, pur la construction des taux bruts de mortalité et le modèle de Brass, pour le positionnement de ces taux bruts. L'utilisation des tables d'expérience améliore le résultat du portefeuille mais des améliorations restaient encore possibles. Nous avons alors enrichi la projection du portefeuille en le considérant cette fois-ci ouvert et en y intégrant des paramètres sur lesquels un pilotage peut être mené. Nous avons ainsi proposé différents scénarios où le portefeuille serait au moins à l'équilibre.

Abstract
The main objective of this paper is at first, to provide an assessment to a death insurance portfolio. Once the first observation has been made, the objective was given, which is to propose some scenarios to improving the yield of this portfolio. In order to obtain this first objective we have built a first projection model, notably with the regulatory mortality tables. The results of this first projection have pushed us to build experiences tables in order to give a vision more adequate for it. These experience-based mortality tables were constructed following the Kaplan-Meier's model for the construction of crude mortality rates, and the model of Brass for the positioning of these crude rates. Using these mortality tables has improved the portfolio's results but improvment remains still possible. Then we expanded the portfolio's projection consedering a wider perspective. This was done by including some parameters in so that steering or adjustments in the results could be performed. So we have proposed different scenarios where the portfolio would at least be in balance.