Mémoire d'actuariat

Le Risque Dépendance : Etat du marché français ; analyse quantitative et actuarielle du portefeuille anonymisé d'un assureur
Auteur(s) BONJOUR Anne
Année 2019

Résumé
Près de 40 ans après les premières souscriptions en France, l'assurance dépendance se distingue encore par le fait que la prise de risque reste très difficile à quantifier. Les données historiques manquent de profondeur. De surcroît, on s'attend à ce que le risque évolue, sans même qu'il soit possible d'anticiper la direction de cette évolution. Dans ce contexte, l'actuaire dépendance doit utiliser toutes les sources d'information existantes : la première partie de ce mémoire a pour but de recenser les informations disponibles dans le domaine médical, sociologique, et démographique. Par la suite, ce mémoire examine des questions liées à la définition d'une réponse assurantielle sur le marché français, qu'il s'agisse des problèmes d'assurabilité propres au risque dépendance, d'attractivité de ces produits auprès des consommateurs, de contraintes engendrées par la réglementation prudentielle, très sensibles dans le cas de la branche dépendance ou encore des produits déjà présents sur le marché et des tendances de ce dernier. Le mémoire analyse également des données issues du portefeuille d'un assureur, dans le but d'identifier des lois qui, prolongées avec discernement aux âges avancés, permettront de construire la base d'une tarification. A cette occasion, le mémoire propose deux pistes pour compenser le manque de données tant au niveau de la mortalité des autonomes qu'au niveau des décès en situation de dépendance.

Abstract
Nearly 40 years after the creation of long-term care insurance, that risk still stands out as very difficult to quantify. Indeed, the amount of historical data available is expected to change, and the direction of the change itself - less or more dependent people - is difficult to predict. In such a situation, today's long-term care actuary must use all the sources of information available: in the first part of this paper, we will look at available information from medical, sociological and demographical sources. In a second part of this paper, we will consider specific insurability issues of dependence in old age. In order to create insurance products that are both relevant and viable, the marketability of long-term care products among consumers must also be taken into consideration, as well as the impact of regulatory and prudential constraints, the insurance products already marketed and the main trends of the long-term care insurance market. The later part of the paper focus on the identification of statistical laws based on actual long-term care insurance portfolio data, on their careful extrapolation to old ages and, finally, on the proforma pricing model. To that respect, two approaches will be suggested for drawing more easily the biometric law from the surveyed data, in order to overcome the insufficient information relating to the mortality of the autonomous and to insured persons who died while dependent.

Mémoire complet