Mémoire d'actuariat

Modélisation du risque pandémique par une méthode épidémiologique en France
Auteur(s) ANTOINE Rudy
Société AXA France
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 19/09/2020

Résumé
Une pandémie est un évènement grave pouvant toucher de très larges parts de la population. Pour un assureur, c'est un risque catastrophique impactant à la fois la Vie et la Santé. Dans la présente étude, nous avons sélectionné 5 scenarii de pandémie. Deux scenarii de grippe, un de la maladie d'Ebola et deux d'une maladie X inconnue, après analyse d'un panel de maladies infectieuses. A l'aide d'un modèle SEIR lié à un graphe d'Erdos-Rényi, nous modélisons ces scenarii afin d'obtenir un taux d'infection pour chacun. En appliquant ces taux sur un échantillon représentatif de la population française, puis en affectant les taux de létalité et de complication des maladies, on obtient les dommages que peut produire une pandémie. En appliquant ces mêmes taux sur un portefeuille d'assurés, on obtient les dommages que peuvent provoquer ces pandémies pour un assureur. Alors, on calculera un montant de SCR prudent pour le risque catastrophe.

Abstract
A pandemic outbreak is a serious event causing several deaths and illnesses on a large part of the population. It's a catastrophic risk for an insurer affecting on the same way Life insurance and Health insurance. On the present study, we present five pandemic scenarios: two for influenza, one for Ebola disease and two for the disease X, which is unknown by definition. We chose these scenarios on the basis of a selection of infectious diseases. The modelisation of the scenarios includes a SEIR model and a Erdos-Rényi graph and its output is an infective rate. A sample of french population will suffer this infective rate, then we will apply the letality and morbidity rate on it. Thus, we obtain the causalities of our scenarii. A policyholders portfolio is just a particular sample of the population, so on the same way, we obtain the casalities for an insurer. That's how we could calculate the catastrophic SCR.