Mémoire d'actuariat

Elaboration d'un racier et tarification des produits en assurance santé animale
Auteur(s) LEFEVRE Sébastien
Société Generali
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 07/11/2021

Résumé
A la différence de la médecine humaine, il n'existe ni régime général, tel que la "Sécurité Sociale", ni mutuelle afin de couvrir les dépenses de santé des animaux. Pourtant, comme nous, ils peuvent être confrontés aux mêmes aléas de la vie : maladies ou accidents. L'assurance santé animale offre donc la possibilité aux propriétaires de protéger leurs animaux de compagnie. Les frais étant toujours inattendus et souvent onéreux, elle garantit au propriétaire de ne pas devoir se résoudre à renoncer au parcours de soins pour leur animal faute de moyens financiers. Ce marché est en pleine expansion ces dernières années, et de plus en plus d'acteurs interviennent sur le marché. La nécessité de proposer des offres de plus en plus personnalisées, tout en gardant des prix compétitifs, est un enjeu majeur pour les distributeurs de ces assurances. A ce titre, la segmentation des risques lors de la tarification prend de plus en plus d'ampleur et devient un sujet primordial pour les assureurs. Ce mémoire s'intéresse à la mise en place d'une segmentation des races pour les chiens et les chats, ainsi que son incorporation dans la tarification. L'objectif final est d'affiner la segmentation déjà existante à travers la mise en place d'un nouveau racier, ainsi que de proposer et de comparer différents modèles de tarification pour les produits d'assurances chiens et chats. Cette étude sera menée en deux temps. D'une part, la création du racier à l'aide des méthodes de classification non supervisées, et d'autre part, la modélisation de la prime pure à l'aide des modèles linéaires généralisés.

Abstract
Unlike human medecine, there is no healthcare system, such as "Sécurité Sociale" or mutual health-insurance for animals. Yet, like us, they may face the same vagaries of life such as diseases or accidents. Therefore, animal health insurance provides owners with the opportunity to protect their pets. The costs are always unexpected and often expensive, so it guarantees the owner not to have to give up the care path for their animal due to lack of financial means. As the market is currently expanding, more and more companies are entering the market. The need to provide more personalized products while keeping competitive prices is a major challenge for retailers of such type of insurance. Therefore, risk segmentation during pricing is becoming a key issue for insurers. This dissertation focuses on the implementation of breed segmentation for dogs and cats and its incorporation into pricing. The purpose is to refine the existing segmentation through the implementation of e new "racier" (breed classification), as well as creating and comparing different models for dogs and cats insurance products. This study will be conducted in two phases. On the one hand, the creation of the "racier" using unsupervised clustering methods and on the other hand, pure premium modeling using generalized linear models.