Mémoire d'actuariat

Construction d’une loi de maintien en incapacité pour fonctionnaires et mesure du risque d’estimation
Auteur(s) BENG S.
Société PRIM'ACT
Année 2020

Résumé
En assurance de personnes, estimer la durée d’un arrêt de travail est un paramètre important pour l’assureur afin de faire face à son engagement auprès de ses assurés. Pour avoir une idée du comportement futur d’un portefeuille d’actifs et modéliser les durées de maintien en état d’incapacité, il est essentiel d’avoir recours à des tables de maintien en arrêt de travail. Les tables réglementaires dites BCAC sont utilisées en général pour répondre à ce type de besoin. Lorsque les agents observés sont des fonctionnaires, ces tables ne sont plus utilisables en l’état car elles ne reflètent pas les particularités de sinistralité. Il devient nécessaire d’élaborer des tables de maintien en incapacité qui représentent mieux le portefeuille observé, et qui sont le plus possible en phase avec les données étudiées. L’objet de ce mémoire est donc de présenter des démarches aboutissant à la construction d’une loi de maintien en incapacité pour une population de fonctionnaires. S’intéresser à ce type de population est pertinent, car les modalités de congés pour raisons de santé des agents publics diffèrent de celles des salariés du privé. La protection sociale des fonctionnaires et le portefeuille d’assurés sont présentés tout en décrivant le traitement des données et en établissant des statistiques descriptives. S’en suit la construction des lois de maintien à l’aide des taux bruts de sortie obtenus à partir des estimateurs de Kaplan Meier et de Hoem. Une fois ces tables construites, il est question de juger de leur pertinence et leur prudence à travers un backtesting afin de vérifier l’adéquation des prédictions avec les résultats réels. Après la construction d’estimateurs et d’ajustements utilisés pour l’élaboration des lois d’expérience, la quantification du risque d’estimation qui y est systématiquement associé est abordée tout en proposant un encadrement des taux de sortie d’incapacité.

Abstract
Within the framework of life insurance, estimating the duration of a labor disruption is considered as a crucial parameter for an insurer, so he can fulfil its commitments towards the insured persons. In order to get an idea of the future behavior of an assets portfolio and model the durations of disabilities, it becomes necessary to use laws that provide the probability of maintenance in the state of work stoppage. In the context of a portfolio regrouping employees of private sector firm, French regulatory tables – named BCAC – are generally employed to fill that need. When it comes to public servants, these laws are not suitable anymore since they do not reflect the features of the claims of this population. Therefore, laws of maintenance in the state of incapacity that represent better the portfolio and that are more consistent with the disposed data are to be developed and put in place. The purpose of this thesis is to present the steps that lead to the construction of a disability law, in the particular framework of a portfolio of public agents. Such a study is consistent since the leaves for sanitary reasons in the public sector are unsimilar to those in the private one.The description of the social protection that the agents of the public sector are related to and the feature of its context will be presented in the first part of this paper. The main chapter focuses on the construction of disability laws. These tables are obtained through the gross exit rates of disability resulting from Kaplan Meier and Hoem’s estimators. Once tables constructed, we should verify whether they are convenient or not and check the degree of conservatism they provide, by calculating the gain/loss ratios. This analysis allows to assess the adequacy of the predictions with the observations.We will finally quantify the estimation risk that is associated to the findings and frame the retained exit rates.

Mémoire complet