Mémoire d'actuariat

Pilotage du portefeuille dépendance
Auteur(s) COHEN S.
Société Predica
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 25/02/2022

Résumé
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée des baby-boomers à des âges avancés, le nombre de personnes en situation de dépendance augmente un peu plus chaque année. Afin de faire face à ce phénomène, la modélisation du produit dépendance est revue et affinée. L’objectif de ce mémoire est de piloter le portefeuille dépendance à travers ce nouveau modèle. Dans ce but, nous définirons, tout d’abord, la dépendance et les outils d’évaluation de cet état. Une seconde partie est dédiée au modèle dépendance de PREDICA, aux améliorations apportées et aux choix de modélisation étudiés. Ce modèle est un modèle multi-états prenant en compte les différents états de dépendance de l’assuré. Hormis ces derniers, un nouvel état doit également être pris en compte : l’état de maintien partiel. Les maintiens partiels sont des assurés autonomes ayant cessé de payer leurs cotisations après plus de huit ans d’ancienneté et recevant des prestations maintenues partiellement en cas d’entrée en dépendance totale. Par ailleurs, afin de faire transiter les assurés vers cet état, une nouvelle loi comportementale est créée : la loi de passage en maintien partiel. Les taux bruts de cette nouvelle loi sont estimés par l’estimateur de Hoem puis lissés à l’aide de la méthode de Whinttaker Henderson. Enfin, la création de ce nouvel état a impacté le résultat du produit dépendance. Afin de soutenir son déficit, une reprise sur la réserve de stabilité est mise en place. De plus, l’amélioration du modèle a permis de développer un nouvel outil de pilotage : la révision des garanties. Cette révision s’applique aux assurés ayant maintenu partiellement leurs garanties. En parallèle, la révision tarifaire est également étudiée. Une étude d’impact de ces différentes règles de pilotage est réalisée sur le compte de résultat et le montant du SCR Souscription.

Abstract
With increasing life expectancy and the arrival of baby boomers in later life, the number of people in dependent care is increasing a little more each year. In order to deal with this phenomenon, a dependency product modeling is reviewed and refined. The objective of this thesis is to manage the dependency portfolio through this new model. To this end, we will define in a first part the dependency, the tools for evaluating this state. A second part will be dedicated to the PREDICA dependency model, the improvements made and also to the modeling choices studied. This model is a multi-state model that takes into account the different states of dependency of the insured. In addition to these different states, a new state must also be taken into account: the partial maintenance state. Partials maintenances are autonomous insured persons who have ceased to pay their contributions after more than eight years of service and receive partially maintened benefits in the event of total dependency. In addition, in order to make insured persons transit to this state, a new behavioural law is created: the law of passage in partial maintenance. The gross rates of this new law are estimated by the Hoem estimator and then smoothed using the Whinttaker Henderson method. Finally, the creation of the new state had an impact on the result of the dependency product. In order to support its deficit, a recovery on the stability reserve is put in place. In addition, the improvement of the model has made it possible to implement a new product management tool: the revision of guarantees. This revision applies to insured persons who have partially maintened their coverages. In parallel, the tariff revision is also being studied. An impact study of these different management rules is carried out on the income statement and the amount of the SCR Subscription.