Mémoire d'actuariat

Modélisation et réassurance de la dépendance dans le contexte de Solvabilité II
Auteur(s) LIAGRE Anne-Laure
Société RGA
Année 2017

Résumé
Le travail effectué dans ce mémoire est la modélisation d'un régime dépendance dans Solvabilité 2 et l'optimisation du capital requis par l'introduction de couvertures de réassurance. Pour ce faire nous expliquons théoriquement comment nous modélisons ce risque en projetant les cash-flows d'un portefeuille dépendance. Ensuite, nous construisons des lois biométriques pour ce risque. Puis, nous évaluons le besoins de capital au titre du risque de souscription HEALTH SLT selon la formule standard pour le portefeuille dépendance modélisé. Puis nous étudions la réassurance comme un des leviers permettant de piloter et d'agir sur le montant de capital nécessaire à l'entreprise d'assurance pour faire face à ses engagements. Nous testerons plusieurs couvertures de réassurance et leur efficacité sur différentes métriques (ratio de solvabilité, fonds propres, etc.) dans le contexte de Solvabilité 2.

Abstract
The work achieved in this report is the modelling of a LTC scheme in the Solvency 2 environment and the optimization of the solvency capital requirement by using reinsurance cover. We are going to explain in theory haw we model this risk by planning the cash-flow of a LTC contracts portfolio. Then, we build biometric laws for the LTC insurance. Thereafter, we estimate the need of capital in conformity with the underwriting Health SLT Risk according to the Standard Formula for the LTC contracts portfolio modeled. Then, we study the Reinsurance as one of the levers allowing to manage and to act on the amount of capital necessary for the insurance company to face its commitments. We will test several reinsurance cover and their efficiency on various metrics (solvency ratio, own funds...) in the Solvency 2 environment.

Mémoire complet