Mémoire d'actuariat

Le risque incapacité de travail : le secteur d'activité comme facteur discriminant
Auteur(s) DARTHES Noé
Société Aon
Année 2018

Résumé
L’objectif de cette étude est de mieux appréhender les comportements des assurés vis-à-vis de l’arrêt de travail temporaire au sein du portefeuille prévoyance d’Aon, notamment via la construction de tables d’expérience (d’entrée et de maintien en incapacité). Le BCAC propose des tables de maintien en incapacité qui doivent être utilisées pour les calculs de provisionnement. Cependant, il peut être intéressant et nécessaire de construire des tables d’expérience spécifiques à la sinistralité du portefeuille considéré. De telles tables, plus proches du risque, permettent de se passer de la marge de prudence donnée par les tables réglementaires, et donc de produire des projections plus proches du risque 3. Cependant, le sujet ne sera pas ici le provisionnement du risque d’arrêt de travail. L’enjeu est ici de mieux comprendre les comportements des assurés dans un objectif commercial d’adaptation des tarifs et des garanties. Nous pourrons segmenter nos estimations par secteur et/ou par franchise afin de proposer des évaluations comparatives - benchmarks - aux prospects ou clients, ce qui nous permettra par ailleurs de simuler des changements de garantie 4. En matière de couverture du risque incapacité, les organismes complémentaires d’assurances collectives interviennent généralement en complément et/ou en relais du régime général de la Sécurité sociale, mais aussi de l’employeur, souvent contraint par sa Convention collective à maintenir un certain niveau de salaire en fonction de différents critères. Aon répond à ce besoin en tant que courtier et cherche donc à pouvoir mieux aiguiller ses clients dans la relation avec le porteur de risque.

Abstract
Temporary work disability is known to be an important issue for french companies. They indeed have to comply with a set of rules putting them to the front line of incapacity compensation actors. Hence they need to deal with insurers or brokers - such as Aon - to cover that risk. From a brokering company’s perspective it is interesting to have a meticulous approach of the risk for different reasons: being able to challenge insurers forecast ; offering precise impact assessments regarding guarantees (claims-waiting period) ; offering a personalized benchmark to the client - knowing the caracteristics of the population covered. Experience tables will be built for incapacity rate and maintenance in incapacity. Different tools of survival analysis will be used : Kaplan-Meier estimator, Aalen’s additive regression model and Whittaker-Henderson smoothing among others. These statistical instruments will be used in order to have a deeper understanding of the incapacity behaviour: the sector of activity will be studied and validated as a major determinant in maintenance in incapacity, corroborating the significance of maintenance tables based upon that variable. Such tables will be built using the Aalen’s model ; the claims-waiting period will be borne out as a key factor in the explaination of the entrance in the state of incapacity. Such findings allow having a more personnalized and accurate approach to every client and meeting their needs better. In that field, we will show that the risk in our portfolio is coarsely estimated by the regulatory table provided by the BCAC.

Mémoire complet