Mémoire d'actuariat

Création d'un modèle d'estimation de la sinistralité des tempêtes en France métropolitaine
Auteur(s) IMBERT Delphine
Société Allianz
Année 2019

Résumé
Prédire la sinistralité des tempêtes est un enjeu crucial pour les compagnies d'assurance qui ont tendance à les sous-estimer. En effet, les tempêtes n'étant pas considérées comme des catastrophes naturelles, l'Etat n'est pas réassureur de ces évènements et une bonne prédiction apporte à la compagnie un avantage concurrentiel indéniable du fait de sa capacité à gérer au mieux ces évènements. Le but de ce mémoire est donc de créer un modèle permettant l'estimation de la sinistralité des tempêtes en France métropolitaine. Ce modèle aura une contrainte majeure : il devra être en mesure de rendre une estimation fiable trois jours après la survenance d'une tempête. L'ensemble des sinistres n'étant pas connus à J+3, il sera essentiel de trouver des données externes fiables permettant d'apporter un complément d'informations aux données portefeuilles présentes dans les bases d'Allianz. Le modèle mis en place repose sur plusieurs sous-parties interconnectées, chacune étant analysée séparément avec plusieurs méthodes distinctes pour une meilleure prédiction. Notre modèle s'articule autour des axes suivants : récupérations et traitements des données relatives aux tempêtes pour la création d'une base de données fiable, prédiction des tempêtes de références, estimation du nombre de sinistres total ainsi que le coût global de la tempête. Ce coût sera subdivisé en deux : le coût des sinistres graves et celui des sinistres attritionnels. Pour des raisons de confidentialité, les valeurs numériques résultant de l'activité d'Allianz France ont été modifiées. Les ordres de grandeur restant inchangés, les conclusions de mon mémoire sont les même que celles présentées à Allianz. Par ailleurs, l'ensemble du traitement des données a été effectué grâce au logiciel SAS et les différentes modélisations ont été réalisées à partir du logiciel libre de statistique R.

Abstract
Predicting the accident severity of storms is a crucial issue for insurance companies that tend to underestimate them. Indeed, storms are not considered natural disasters, the State is not reinsurer of these events and a good prediction provides the company an undeniable competitive advantage because of its ability to better manage these events. The purpose of this thesis is to create a model allowing for the estimation of the accident severity of storms in metropolitan France. This model will have a major constraint: it will habe to be able to make a reliable estimate three days after the occurence of a storm. As all the claims are not known at D+3, it will be essential to find reliable external data to provide additional information to the portfolio data present in Allianz databases. The model implemented is based on several interconnected subparts, each being analyzed separately with several distinct methods for better prediction. Our model is based on the following aces: recovery and processing of storm data for the creation of a reliable database, prediction of reference storms, estimation of the total number of claims and the overall cost of the storm. This cost will be subdivided in two parts: the cost of serious and attritional claims. For confidential reasons, the numerical values resulting from the activity of Allianz France have been modified. The orders of magnitude remaining unchanged, the conclusions of my thesis are the same as those presented to Allianz. Moreover, all the data processing was done using the SAS software and the different modelizations were carried out from the free statistical software R.

Mémoire complet