Mémoire d'actuariat

Les effets de la sélection médicale en prévoyance individuelle : cas du décès
Auteur(s) NGONGANG YIMGA Sonia
Société AXA France
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 07/11/2021

Résumé
La prévoyance est une assurance portant sur les personnes et couvrant généralement le décès, l'invalidité et l'incapacité. Elle prévoit le versement d'une indemnité sous forme de rente ou de capital à l'assuré ou à ses ayants droit en fonction des situations et du contrat. Ce marché suscite de plus en plus d'intérêt, car contrairement au marché de l'assurance automobile ou de la MRH où les résultats de ce quinquennat sont mauvais, il existe encore un potentiel de rentabilité et d'extension de l'activité. C'est donc un axe de développement stratégique dans lequel les acteurs tentent d'absorber les marges disponibles par divers moyens. L'un des moyens envisagés a été la suppression ou l'allègement de la sélection médicale ; sa mise en place génère des coûts, mais pour certains, elle aurait un impact négligeable sur le ratio combiné. Se questionner sur cette initiative est importante parce que la sélection médicale jusqu'à ce jour, est l'outil par excellence à travers lequel l'assureur évalue son risque et tarifie au mieux ses produits. En s'inscrivant dans le cadre des garanties décès de la prévoyance individuelle, la sélection médicale a-t-elle réellement un effet sur la sinistralité et sur la rentabilité de l'entreprise ? Cette étude répond à cette question en modélisant le comportement de mortalité associé à chaque niveau de sélection médicale et en faisant une étude de rentabilité à la lumière des rapports sinistres sur primes espérés. Par ailleurs, elle évalue la durée d'efficacité de la sélection médicale et propose des axes pour l'optimiser.

Abstract
Individual accident insurance is an individual insurance covering death and disability. In cases stipulated in the contract, the insured receives an indemnity (annuity of capital). This market attracts interest, as it still has potential for profitability, contrary to the car insurance market or the HRM, whose results for the last five years have been lingering. It is thus a strategic axis for many players trying to absorb available margins. One of the considered means to do so was deleted or reduced, as it generates costs and, according to some, would have a negligible effect of loss ratio. As medical selection has been one of the main tools of risk evaluating and tariff fixation, exploring these questions is vital. Considering death guarantees of individual accident insurance, does medical selection really have an effect of sinistrality anf profitability? This study shows that it does, building a model to explain death partterns associated with different levels of medical selection and studying profitability in light of loss ratios and expected premiums. It also evaluated how long medical selection is effective and how it could be optimized.