Mémoire d'actuariat

Comparaison des méthodes de lissage de tables de mortalité périodiques et étude de leur impact sur le provisionnement
Auteur(s) BRUNET Raphaël
Société Aprecialis
Année 2018

Résumé
Les organismes assureurs, lors de la tarification et du provisionnement de produits d'assurance vie, sont souvent amenés à construire des tables de mortalité d'expérience et à les faire certifier par un actuaire indépendant. Le lissage des taux de mortalité est une des étapes de la construction et de la certification d'une table de mortalité. Plusieurs types de lissages sont envisageables, les lissages non paramétriques et les ajustements paramétriques. Ce mémoire propose une étude comparative de ces méthodes sur deux portefeuilles d'assurés. Nous étudierons aussi l'impact de ces méthodes sur le provisionnement de deux produits d'assurances.

Abstract
The insurance companies are used to construct mortality table of experience in order to price and to reserve. These mortality tables need to be certified by an independent actuary. The smoothing of mortality probabilities is a step of the construction and the certification of mortality tables. Several typse of smoothings are possible, non-parametric smoothings and parametric models. This report proposes a comparative study of these methods on two insurance products.

Mémoire complet