Mémoire d'actuariat

Dépendance : impact de tables différenciées par GIR sur le calcul des provisions techniques et du SCR
Auteur(s) JABES Anne
Société Tutélaire
Année 2018

Résumé
Bien que le gouvernement ait compris depuis plusieurs années l'enjeu majeur que représente la dépendance en France, les aides qu'il fournit jusqu'à présent ne sont pas suffisantes et le reste à charge pour les personnes âgées dépendantes et leurs proches est significativement élevé. Les contrats d'assurance dépendance apparaissent alors comme un moyen judicieux de se couvrir contre ce risque. Bien que l'évolution du phénomène de dépendance soit des plus incertaines, les assureurs se doivent d'effectuer des études approfondies pour modéliser de la manière la plus juste possible le risque qu'ils souhaitent couvrir. Ce mémoire détaille les étapes de construction de tables de survenance et de sortie différenciées par GIR ainsi que de lois de passage entre les GIR, permettant d'approcher le risque de manière plus fine qu'un modèle qui ne détaille pas les différents états de dépendance. Le calcul des provisions techniques en vision comptable puis en vision Best Estimate, ainsi que le calcul du SCR, permettront d'en étudier l'impact et d'évaluer la pertinence de son application.

Abstract
Although the government has for several years understood the issue that long-term care diseases constitutes, the financial support which it provides is so far not enough. The remaining cost is therefore significantly high for elder dependent people and family care givers. Thus, care-insurance contracts appear to be a wise means to hedge against this risk. Even though long-term care diseases' evolution is more than uncertain, the insurers have to make in-depth studies to accurately model the risk that they want to cover. This Master Thesis describes the construction of probability rates for long-term care diseases occurrence, mortality occurrence for dependent people by disease level (called GIR in French) and transitions between different states of the disease (GIR). The new model enables us to consider the risk sharper than a model that doesn't detail these levels. The calculation of technical provisions and SCR allows to study its impact and to evaluate its application relevance.

Mémoire complet