Mémoire d'actuariat

Tarification d\'un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois
Auteur(s) FAUGERE Nicolas
Société Foyer Assurances
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 20/09/2018

Résumé
Ce mémoire porte sur la tarification d'un portefeuille d'assurance automobile du particulier commercialisé sur le marché du Grand-Duché de Luxembourg. Nous développons la tarification des deux principales couvertures que sont la "Responsabilité Civile" vis-à-vis des tiers et les "Dégâts matériels" au véhicule. La première partie du mémoire traite de la classification technique des risques au moyen d'un mode linéaire généralisé. Nous y rappelons les enjeux de la segmentation tarifaire, les principes techniques sur lesquels elle se fonde, et nous les mettons en pratique pour déterminer une structure tarifaire par classe. Dans la deuxième partie du mémoire, nous nous intéressons aux sinistres graves en automobile, et plus particulièrement aux sinistres corporels intervenant en "Responsabilité Civile Automobile". A partir d'une analyse des risques spécifiques au marché luxembourgeois, et avec l'éclairage des outils de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE), nous prenons en compte leur impact sur la tarification du portefeuille. La troisième partie, porte sur la gestion des risques par la réassurance. Nous commençons par présenter les principes juridiques et techniques qui la fondent, puis nous évaluons son impact sur la tarification à partir de l'analyse des traités applicables au portefeuille. Enfin dans la quatrième et dernière partie, nous faisons la synthèse de nos résultats concernant le nouveau tarif que nous simulons afin d'évaluer son impact sur le portefeuille existant.

Abstract
This thesis deals with the pricing of a motor insurance portfolio commercialized in the Grand- Duchy of Luxembourg market. We develop the pricing of two main types of coverage which are the liability to third parties and own damages to the vehicle. The first part of the thesis deals with the technical risk classification based on a generalized linear model. We present the issues of pricing segmentation, technical principles on which they are based, and we apply them to determine a pricing structure by risk classes. In the second part of the thesis, we focus on the major claims in car insurance, especially those involved in bodily injury in auto insurance. From a specific risks analysis of the Luxembourgish market, and with the help of Extreme Values Theory (EVT), we estimate their impact on portfolio pricing. The third part of the thesis deals with the risk management through reinsurance. After a presentation of the legal and technical principles, we evaluate the impact of applicable reinsurance treaties on the pricing of the portfolio. Finally, in the fourth and final part, we summarize our findings regarding the new pricing which is simulated in order to assess its impact on the existing portfolio.

Mémoire complet