Mémoire d'actuariat

Application de la logique floue aux management actions dans le cadre de l\'ORSA
Auteur(s) INTHAVIXAY Irvan
Société Périclès Actuarial
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 27/09/2019

Résumé
La mise en oeuvre du pilier 2 de la Directive Solvabilité II conduit à un renforcement de la gouvernance en intégrant des critères liés aux risques dans toute prise de décision. Le processus ORSA est une composante du pilotage stratégique et nécessite une évaluation prospective des risques de l'entreprise, et de sa capacité à les couvrir. Elle invite notamment les entreprises à anticiper des actions de managements en cas de survenance du risque. Les managements actions, qui représentent l'ensemble des leviers de pilotage activés en réaction à une situation défavorable pour la compagnie, sont un élément central de l'ORSA, et permettent notamment aux organismes de conserver leurs objectifs stratégiques en univers stressé. La détermination et le calibrage des management actions impliquent un raisonnement humain sous-jacent dans la prise de décision, avec la subjectivité et les approximations qu'il comporte. La logique floue, qui s'appuie sur des éléments qualitatifs exprimés de façon linguistique, apparaît comme une méthode innovante permettant une modélisation réaliste du comportement humain dans la mise en place des management actions. Dans ce mémoire, nous appliquons la logique floue afin d'approcher le comportement humain du top management dans sa calibration d'un management action de réassurance en quote-part. Le modèle nous permet de déterminer un taux de cession à partir de différents indicateurs de résultats, exprimés en langage naturel. La logique floue présente un intérêt particulier dans le cadre de l'ORSA : d'une part, nous verrons que la construction même de notre modélisation floue pousse l'assureur à prendre du recul sur son activité et sur les ambitions stratégiques propres à sa compagnie ; d'autre part, nous démontrerons que la logique floue peut être perçue comme un réel outil de pilotage et d'aide à la décision pour le top management.

Abstract
The implementation of the pillar 2 of the Solvency II Directive leads to a governance strengthening by integrating risks criteria in any decision-making. The ORSA process is a component of the strategic piloting and require a forward-looking evaluation of the company's risks, and its capacity to cover them. In particular she invites companies to anticipate the management actions in case of risk occurence. Management actions, which represent all the piloting levers activated in reaction to an unfavorable situation for the company, are a central elements of the ORSA, and allow in particular the company to keep their strategic objectives in stress universe. The determination and the calibration of the management actions implies an underlying human reasoning in the decision-making, with the subjectivity and the approximations it contrains. The fuzzy logic, which leans on qualitative elements expressed in a linguistic way, seems to be an innovative method that allows a more realistic modelling of the human behavior in the implementation of the management actions. In this thesis, we apply the fuzzy logic to model the human behavior of the top management in its calibration of a reinsurance management action. The model allows us to determine a transfer rate from various indicators, expressed in natural language. The fuzzy logic have a particulara interest within the ORSA: on one hand, we shall see that the construction of our fuzzy modelling urges the insurer to stand back on its activity and on the strategic ambitions appropriate to his company; on the other hand, we shall demonstrate that the fuzzy logic can be perceived as a real steering tool and decision support for the top management.