Mémoire d'actuariat

Exercice de backtesting d’un modèle de scoring d’octroi de cartes à débit différé Visa
Auteur(s) YOUBISSI P.
Société Keytrade bank
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 16/12/2022

Résumé
En septembre 2019, Keytrade Bank a lancé une nouvelle offre de cartes à débit différé Visa pour sa clientèle. Cette offre permet aux clients de la banque de bénéficier d’une capacité de paiement différé (Credit facility) comprise entre 1250€ et 10000€, sous les formats Visa Classic (Limites : 1250€–2000€), Visa Gold (Limites : 3000€–5000€) et Visa Platinum (Limites : 6000€–10000€). Le modèle de scoring développé par Keytrade Bank permet sur base d’un algorithme de traiter de manière automatique une demande d’octroi. Le résultat peut être une acceptation, un refus ou une contre-proposition portant sur une limite plus proche du profil du client. L’objectif de ce mémoire est de réaliser un backtesting de l’algorithme du modèle de scoring, sur base de deux dimensions : — D’abord en s’appuyant sur la fréquence de défauts du portefeuille client à horizon un an. — Ensuite en se fondant sur les pertes attendues sur les clients observés à horizon un an. Pour cela, nous utiliserons des modèles très répandus dans le milieu de l’actuariat, les modèles linéaires généralisés (GLM).

Abstract
In September 2019, Keytrade Bank launched a new deferred payment cards offer for its customers. this offer allows the clients to enjoy a differed payment (credit facility) capacity between 1250€ and 10000€, under the formats Visa Classic (Limits : 1250€– 2000€), Visa Gold (Limits : 3000€– 5000€) and Visa Platinum (Limits : 6000€– 10000€). The scoring model developed by Keytrade Bank, which is based on an algorithm, allows the digital bank to process automatically a card request. The result can be an acceptance , a refusal or a counter-proposal for a credit limit closer to the client profile. The aim of this study is to backtest the algorithm of the scoring model, based on these two dimensions : — First, the frequency of defaults of the customer portfolio on the one-year horizon. — Then, the expected loss of the current clients on the one-year horizon. To perform this, we’ll make the use of popular models for actuaries, the generalized linear models (GLM).