Mémoire d'actuariat

Mise en place d'un indicateur pour les contrats Prévoyance-Santé en collective : Valeur-Client
Auteur(s) NZONDO Juste Aymar
Société AXA France
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 24/02/2022

Résumé
L'objectif de ce mémoire est la construction d'un indice valeur client pour un périmètre Prévoyance/Santé Collectives. En effet, le pilotage d'un portefeuille de contrats nécessite la mise en oeuvre des stratégies à la fois souples dans leur application et robustes dans leurs résultats. Au crépuscule de ces stratégies, les décisions de conquête ou rétention d'offres se décident très généralement à partir d'indicateurs de rentabilité. Comme indicateur technique traditionnel, on note le ratio de sinistralité S/C. Cet indicateur permet de vérifier l'équilibre technique du portefeuille et d'identifier les segments (géographiques ou par produit) les plus rentables par année de survenance, il ne permet toutefois pas d'avoir une vision multidimensionnelle ni pluriannuelle du comportement des clients. Or, un segment A peut effectivement avoir une meilleure sinistralité que le segment B mais générer une rentabilité plus faible du fait, par exemple, d'une moindre durée de vie dans le portefeuille ou d'une moindre prime. Nous nous intéressons donc dans notre étude à un indicateur plus complet qui capte la rentabilité probable d'un assuré. Celle-ci provient de la durée de sa relation avec l'entreprise ou des flux générés au cours de son adhésion. Nous nous sommes pour cela appuyés sur la notion, initialement relative ou Marketing, de valeur client. Cet estimateur sera construit à partir de l'estimation de la durée de vie résiduelle du contrat et de sa sinistralité future. La projection des différents flux nous permettront de déterminer la NBV et la PVEP, éléments essentiels de notre indicateur.

Abstract
The objective of this thesis is the construction of a customer value for a perimeter Health and Welfare insurance for companies. Indeed, managing a portfolio of contracts requires the implementation of strategies that are both flexible in their application and robust in their results. At the twilight of these strategies, the decisions of conquest or retention of offers are decided very generally from indicators of profitability. As a traditional technical indicator, we note the loss ratio S/P. This indicator makes it possible to check the technical balance of the portfolio and to identify the most profitable segments (geographical of by product) by year of occurrence, but it does not allow having a multidimensional or multi-year vision of customer behavior. However, a segment A may actually have a better loss experience than segment B but generate lower profitability due to, for example, a shorter life in the portfolio or a lower premium. We are therefore interested in our study to a more comprehensive indicator that captures the likely profitability of an insured. This comes from the duration of his relationship with the company or flows generated during his covenant. We relied on the notion, initially related to Marketing, of cusotmer value. The construction of this indicator is based on the estimate of the residual life of the contract and its future loss experience. The projection of the different flows will allow us to determine the NBV and the PVEP, essential elements of our indicator.