Mémoire d'actuariat

Tarification d'une assurance de téléphonie mobile par Modèles Linéaires Généralisés et ajustement par la théorie de la crédibilité
Auteur(s) CROSATO Justine
Société Generali
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 31/03/2020

Résumé
L'objectif de ce mémoire est d'étudier la tarification d'une assurance de téléphonie mobile. L'étude se fera en premier lieu à travers l'implémentation d'un modèle linéaire généralisé (MLG) sur l'ensemble du portefeuille "Téléphonie" de Generali France. Elle se poursuivra par un ajustement du modèle obtenu à l'aide de la théorie de la crédibilité appliquée à l'échelle des différents apporteurs du portefeuille. Dans une première partie, le contexte de cette étude et notamment les caractéristiques de l'assurance de téléphonie mobile ainsi que l'état du marché français de la téléphonie mobile seront présentés. La deuxième partie se penchera sur le modèle de tarification utilisé à l'heure actuelle chez Generali France et sur la base de données à disposition. Les travaux effectués sur cette dernière afin de rendre l'étude tarifaire possible seront décrits. Dans la troisième partie, la prime pure sera calculée à partir des modèles linéaires généralisés. Ces derniers permettront de déterminer une fréquence et un coût moyen en fonction de certaines caractéristiques du téléphone assuré. Une analyse sera effectuée pour comparer ces résultats aux tarifs actuellement en vigueur. La quatrième et dernière partie correspondra à un ajustement du modèle de tarification obtenu dans la troisième partie, et à la détermination d'une nouvelle prime pure qui consistera en une pondération entre la prime pure du portefeuille global et la prime pure du portefeuille de l'apporteur considéré. Cette dernière sera également calculée à l'aide d'un modèle linéaire généralisé. Le calcul des coefficients d'ajustement fera appel à la théorie de la crédibilité et plus particulièrement au modèle de Bühlmann-Straub.

Abstract
The purpose of this analysis is to study the pricing of a mobile phone insurance. Firstly, the study will be done through the implementation of a generalized linear model (GLM) on the overall 'Telephony' portfolio of Generali France. It will be followed by an adjustment of the model obtained by using the theory of credibility applied at the level of the different contributors of the portfolio. In the first part, the context of this study, the characteristics of the mobile phone insurance and the French market of the mobile phones will be presented. In the second part, we will look at the pricing model currently used at Generali France and the available data base. We will determine a frequency and an average cost based on certain features of the insured mobile phone. An analysis will be performed to compare these results with current prices. The fourth and final part will correspond to an adjustment of the pricing model obtained in the third part, and to the determination of a new pure premium which will consist in a weighting between the pure premium of the total portfolio and the pure premium of the chosen contributor. The latter will also be calculated by using a generalized linear model. We will use the theory of credibility and more particularly the Bühlmann-Straub model to perform the calculation of the adjustment coefficients.

Mémoire complet