Mémoire d'actuariat

Tarification d'un produit d'assurance pour véhicules à moteur
Auteur(s) BAUDRON Pierre
Société Generali Suisse
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 02/05/2021

Résumé
Ce mémoire a pour objet la description du processus de tarification d'un produit d'assurance pour véhicules à moteur. Après une présentation du marché de l'assurance pour les véhicules à moteur en Suisse, nous décrirons les données tarifaires que nous avons utilisées. Puis nous nous consacrerons à l'établissement du tarif technique. La première étape est la construction d'un modèle qui permet de déterminer la prime pure par profil de risque assuré. Nous expliquerons pourquoi notre choix s'est porté sur des modèles linéaires généralisés fréquence-coût comme première option. Nous présenterons ensuite le processus de sélection des variables explicatives du modèle, qui se base sur la méthode d'élimination bidirectionnelle. A partir des modèles descriptifs de la fréquence et de la sévérité obtenus, nous montrerons comment estimer le montant de sinistres attendus par profil d'assuré. Puis nous testerons des méthodes alternatives de modélisation des risques assurés, basées sur les arbres de régression. Après quoi, nous déterminerons le tarif technique à partir de la prime pure et des autres composantes de la prime technique. Enfin nous examinerons l'apport des dernières évolutions technologiques sur les modèles tarifaires en assurance pour les véhicules à moteur.

Abstract
The object of this paper is the description of the pricing process of an insurance product for motor vehicles. After a brief description of the motor insurance market in Switzeland, we will describe the data we used during the pricing process. Afterwards, we will present the technical tariff establishment. The first step is the determination of the pure premium per risk profile. We will explain why we choose to use a frequency-severity generalized linear model as a first option. The explanatory variables selection, which is based on bidirectional elimination, will then be detailed. From the frequency-severity model obtained, we will test a few alternative modelling technics based on regression trees. Afterwards, we will determine the technical tariff combining the pure premium and the other components of the technical premium. Finally, we will examine the impact of the latest technological evolutiosn on motor insurance models.