Mémoire d'actuariat

Gestion du risque tempête pour une compagnie d'assurance
Auteur(s) VIDAL Jean
Société Mazars actuariat
Année 2020

Résumé
Un portefeuille de biens assurés, concentrés sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes, est très exposé à l'aléa catastrophes naturelles, en particulier au risque d'ouragan. La compagnie d'assurance qui porte le risque doit procéder à une analyse précise de son exposition et développer une méthode ad hoc. Ce mémoire propose une approche d'appréciation de ce risque et des pistes de réduction de l'exposition via la cession en réassurance : - Caractérisation des ouragans potentiels et du type de données nécessaires, - Appréciation de leur fréquence, - Appréciation de la vulnérabilité du portefeuille des biens assurés, - Simulation d'ouragans et des données associées, - Calibration et ajustement d'un dispositif de cession du risque en réassurance, - Pistes d'optimisation. L'objectif pour une compagnie d'assurance "jeune" et de quantifier le plus précisément possible son exposition, sans historique approfondi et d'éviter une sur couverture ou sous couverture par les réassureurs.

Abstract
An insurance portfolio exclusively located in Sint Marteen, in the Carribean, is highly exposed to natural disasters, hurricanes in particular. An insurance company selling policies covering this risk needs to analyze precisely its exposure and implement a customized method. This study elaborates on a valuation approach that qualifies the risk and adapts risk mitigation through reinsurance cession: - Possible hurricanes and related data identification, - Modelling frequency, - Modelling vulnerabilty of the insured portfolio, - Hurricanes and related data simulation, - Calibration and adjustment of risk cession through reinsurance - Optimization opportunities The objective for a nascent insurance company is to identify its exposure precisely in the absence of any extensive background and to avoid too high or too low cession through reinsurance.

Mémoire complet