Mémoire d'actuariat

Méthodologie de projection d\'un business plan en stochastique en Assurance non-vie adaptée à un risque long
Auteur(s) FORESTIER Eulalie
Société MACSF
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 20/09/2019

Résumé
Dans le cadre de l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, ce mémoire propose un modèle de projection d'un business plan en stochastique en assurance non-vie adapté à un risque long. Cette étude s'appuie notamment sur les méthodes classiques de provisionnement. En effet, afin de liquider entièrement le passif, ajouter des années de liquidation aux triangles a été une des étapes cruciales. En outre, la méthode de Munich Chain Ladder bootstrapé et le modèle collectif sont utilisés conjointement pour projeter entièrement les nouvelles années de projection. Ce modèle permet ainsi d'estimer les comptes de résultat en norme Solvabilité 1 et les Best Estimate des différentes clôtures. La méthodologie déployée permettra de mettre en place des indicateurs de risque nécessaire au pilotage de l'activité.

Abstract
With Solvency II entry into force, this work provides a projection model for a stochastic business plan for non-life insurance adjusted to a long-term risk. This study relies in particular on classic reserving methods. In order to entirely liquidate liabilities, the addition of years in run-off triangles has indeed been a crucial step. Besides, bootstraped Munich Chain Ladder method and collective model are used together in order to entirely foresee the new projection years. This model hence enables to estimate Solvency I profit and loss accounts and Best Estimates for closings. This methodology will enable the implementation of risk indicators relevant for business steering.