Mémoire d'actuariat

Pilotage du risque de souscription non vie sous Solvabilité II
Auteur(s) BOUGNON Nathalie - BARRUEL Guillaume
Société Groupama
Année 2016

Résumé
La gestion des risques est mise au premier plan avec la réforme Solvabilité II : dans ce cadre, une démarche globale du pilotage du risque de souscription non vie est proposée, qui se veut complète, cohérente et opérationnelle. La mesure du risque est effectuée à l'aide de la formule standard de Solvabilité II, puis une méthode d'allocation du SCR (« Solvency Capital Requirement ») à la maille de pilotage de l'entreprise est proposée, d'abord à l'aide de la formule standard, puis en développant un modèle spécifique aux risques climatiques sur les récoltes. Ensuite, l'appétit pour le risque est formulé, puis décliné en limites opérationnelles à la maille de pilotage. Enfin, cette mesure et ces limites sont intégrées au pilotage de l'entreprise.

Abstract
Solvency II regulation leads european insurance companies to focus on risk management : within this framework, we propose an overall approach for managing non life underwriting risk, which aims at being comprehensive, consistent and operational. First, we measure risk using Solvency II standard formula, then we allocate it to the internal segmentation used by the company, first with the standard formula based criterion, secondly with a specific model for climatic risk on crop. The company can next define its risk appetite, and translate it into operational underwriting limits, using company-specific business lines. Lastly, these limits are incorporated into the company management framework.

Mémoire complet