Mémoire d'actuariat

Etude et projection d\'un régime de santé au premier euro pour les expatriés
Auteur(s) GAUD Emmanuelle
Société Spac Actuaires
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 15/05/2020

Résumé
Ce mémoire se divise en deux grandes parties indépendantes, traitant de problématiques différentes, mais ayant toutes deux un objectif opérationnel essentiel pour l'organisme assureur dont les données proviennent. Cet organisme assureur a la particularité de ne proposer une couverture Santé qu'aux français expatriés, afin que ces derniers puissent bénéficier d'une couverture équivalente au régime général de la Sécurité sociale en France. La première partie répond à un enjeu de ré-aménagement d'un barème de remboursement pour le poste hospitalisation dans un premier temps. Celui-ci est actuellement basé sur celui de la Sécurité Sociale. L'objectif est de passer d'un barème jugé trop complexe du fait du nombre important de bases de remboursement existantes, à une prise en charge en fonction des frais réels. Le souhait de l'organisme est de mettre en place différentes zones en fonction du coût des soins et que chaque zone ait alors son propre taux de prise en charge, en conservant sa charge actuelle : le résultat ne doit pas être impacté par ce changement. Des méthodes de classification, en particulier l'analyse en composantes principales, et des vérifications de modèles par séries temporelles seront utilisées dans cette partie afin d'obtenir le découpage et les taux de prises en charge demandés par l'organisme. La seconde partie, indépendante de la première, a pour objectif la projection du résultat de l'organisme assureur sur une période de dix ans, en intégrant au modèle des estimations d'évolution de tendances de souscription. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires. L'évolution démographique du portefeuille doit être modélisée par plusieurs lois permettant de faire entrer, sortir ou changer de catégorie les différentes profils d'adhérents qu compte l'organisme assureur, en se basant sur trois années d'observation. Afin d'obtenir des lois plus robustes et donc plus fiables, les différents profils d'assurés sont regroupés en fonction de leurs caractéristiques à l'aide d'une étude basée sur les arbres de régression. Enfin, différents paramètres de l'étude seront modifiés afin d'en mesurer la sensibilité et voir quel impact ils ont sur le résultat. Cela permet aussi de mettre en avant le fait qu'il est très difficile de calibrer des paramètres sur une durée de projection aussi longue au regard de l'historique disponible, puisque ces derniers peuvent évoluer et avoir une influence importante à long-terme.

Abstract
This memoir is structured into two independent parts, dealing with different issues. Both parts have an operational purpose for the health care insurer with whom we have worked closely. The distinguishing feature of this health care insurance company is the fact that they only propose a health care insurance to French expatriates, in order to allow these people to benefit from the same cover than the general social Security system in France. The first part meets one of the major challenges facing the company, which is the restructuration of the reimbursement scale for the hospitalisation item. Today, this one is based on the pricing model of the social Security. The target is to adapt a complex reimbursement scale, due to a broad number of basis of reimbursemnt, to bear the compensation according to real expenses. The insurer wishes to sest up different areas, according to their medical treatment real costs. Each area would have its own reimbursement rate, conserving the current charge: the insurer accounting result must not be impacted by the change. Classification methods, in particular the principle component analysis method, and model audit using time series tools will be used too in this part in order to obtain the breakdown and reimbursement rates asked by the insurer. The second part, which is independant of the first part, aims to the projection of the insurer result over the ten next years, taking into account estimated evolution of underwritng trends. To that end, several steps are needed. The portfolio demographic changes have to be modelled by distributions based on three years of observation. They are used to illustrate new entrances, leaves and internal changes. In order to obtain more reliable distributions, participants profiles are gathered according to their characteristics using regression trees. Finally, different working parameters will be modified in order to quantify how they impact the result of the study. These sensibility tests highlight the fact that it is veery difficult to calibrate model parameters over a long period of projection because of the few available data. Indeed, parameters can evolve and affect the study in a long-term perspective.