Mémoire d'actuariat

Refonte du tarif décès des contrats de Prévoyance Collective
Auteur(s) BEAULANDE A., LE BRUN DE CHARMETTES N.
Société GENERALI
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 07/09/2022

Résumé
La refonte du tarif décès d’un barème de prévoyance collective impose de répondre à plusieurs défis. Défi réglementaire, la loi imposant des contraintes complexifiant l’évaluation du risque et sa rémunération pour fournir en contrepartie sa mutualisation. Défi données de portefeuille, l’activité de gestion étant fortement déléguée, la connaissance interne des affiliés et des multiples filiales composant les groupes assurés est partielle et la reconstruction de données de qualité complexe. Défi données de tarification, la tarification devant être fournie à partir de données synthétiques. Défi concurrence, le marché étant particulièrement homogène, la recherche de nouveaux axes de discrimination aussi bien que la défense contre l’antisélection sont des points essentiels au développement rentable de l’activité. Notre étude apporte des propositions pour répondre à chacun de ses défis. Fiabilisation et enrichissement des données par confrontation de bases, comparaison aux données de marché et lissage pour obtenir une table de mortalité d’expérience. Exploitation d’études INSEE et de données d’expérience pour reconstruire la population à assurer sur la base des données synthétiques. Analyse des données disponibles variable par variable puis à l’aide d’arbres de classification pour choisir les variables les plus significatives qui rentreront dans le GLM final du tarif. Abandon de variables potentiellement significatives pour éviter un risque d’anti sélection majeur. Mots clés : Prévoyance, Collective, Décès, Tarif, Barème, Table de mortalité, Table d’expérience, Makeham, Brass, Arbre de classification.

Abstract
The overhaul of a collective protection tariff imposes a number of challenges. Regulatory challenge, the law imposing constraints complicating the risk assessment and its remuneration to provide in return its pooling. Portfolio data challenge, the management activity being highly delegated, the internal knowledge of the affiliates and the multiple subsidiaries making up the insured groups is partial and the reconstruction of qualitative data complex. Pricing data challenge, pricing to be provided from synthetic data. Competitive challenge, the market being particularly homogeneous, the search for new lines of discrimination as well as the defense against anti-selection are essential points to the profitable development of the activity. Our study brings proposals to meet each of its challenges. Reliability and enrichment of data by comparison of bases, comparison with market data and smoothing to obtain a table of experience mortality. Exploitation of INSEE studies and experience data to reconstruct the population to be insured on the basis of synthetic data. Analysis of the available data variable by variable and then using classification trees to choose the most significant variables that will enter the final GLM of the tariff. Abandonment of potentially significant variables to avoid a risk of major anti-selection. Key words : Group protection, Death, Pricing, Mortality table, Experience Table, Makeham, Brass, classification tree.