Mémoire d'actuariat

Approche innovante de la tarification de la garantie RCD
Auteur(s) CALDERON Juan
Société Axa Entreprises IARD
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 29/09/2021

Résumé
Ce mémoire s'attache à étudier la garantie décennale de l'assurance construction, son objectif est de modéliser la garantie RCD et vise à valider les méthodes de tarification utilisées. La garantie RCD "Responsabilité Civile Décennale" couvre le(s) constructeur(s) à partir de la date de réception de l'ouvrage pendant une durée de 10 ans pour tout dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Quand il s'agit d'étudier la garantie décennale, le choix d'une période d'observation suffisamment longue est nécessaire. Cependant en choisissant un historique trop long, nous pourrions être confrontés à des effets générationnels. Il faut donc trouver un compromis entre ces deux contraintes. La direction décide alors d'utiliser un périmètre de contrats récents pour la tarification de cette garantie, avec un niveau de manifestation de sinistres satisfaisant mais incomplet, puis de déduire la prime pure finale. Ce mémoire a pour objectif de juger de la pertinence de cette méthode et plus précisément, de répondre aux deux questions suivantes : 1. Quel impact a le choix du périmètre sur la modélisation de la prime pure en RCD ? 2. Le modèle proposé est-il robuste et fiable, peut-on l'améliorer ? Existent-ils des modèles plus adéquats ? Les résultats s'avèrent très satisfaisants. D'une part, la structure de la prime pure reste inchangée (les variables discriminantes restent les mêmes), d'autre part les coefficients conservent les mêmes tendances selon les différentes modalités et une stabilité acceptable, et ce, quel que soit le périmètre.

Abstract
The purpose of this master thesis is to model the pure premium of the Decennial Liability insurance (RCD) of construction insurance, and to verify that the method used by the actuarial department are suitable. In the RCD, the total loss of a contract will be only know after 10 years of observation. Nevertheless, we cannot price new contracts using old generations, because the economic climate has severely changed. Thus, we must determine a new strategy that allows us to set the price of new contratcs using recent years of observation. Consequently, the actuarial department has decide only to take in to account recent contracts, in spite of having an incomplete view of the contract loss, and to infer the pure premium out of it. To sum up, our goal is to answer the following two questions : 1. What is the impact of the scope on our pure premium modeling? 2. Is the selected model robust enough; are there other models that fit better our data ? The result are rather satisfying; not only are the significant variables the same for each scop, but also the coefficients are stable for each main variable.