Mémoire d'actuariat

Construction des hypothèses de sinistralité d’un produit de prévoyance professionnelle
Auteur(s) LANG G.
Société AXERIA PREVOYANCE
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 08/09/2022

Résumé
Mots clés : Prévoyance Professionnelle, Travailleur Non-Salarié, Incapacité. La prévoyance a pour but de protéger l’assuré contre tous les aléas de la vie tels que le décès, l’incapacité, l’invalidité, la dépendance, ou tout autre événement lié à la vie humaine pouvant provoquer une perte de revenus chez l’assuré. Une des catégories de la prévoyance, et qui sera le sujet de ce mémoire, est la prévoyance professionnelle. Le cœur de ce mémoire réside dans l’étude du portefeuille d’assurés et la construction de tables d’entrée en arrêt de travail, de maintien en arrêt de travail, de mortalité et d’un vecteur de taux de chute pour un produit de prévoyance professionnelle. Ce produit à la particularité de couvrir une catégorie précise de personnes : les Travailleurs Non-Salariés (TNS). Ces derniers ont la particularité de ne pas être affiliés au régime obligatoire de la Sécurité sociale, mais à divers régimes obligatoires dépendants de leur classe socio-professionnelle (CSP). Ces hypothèses techniques seront ensuite implémentées dans un modèle de projection. Ainsi, un autre enjeu sera de trouver une segmentation adéquate pour ces tables, comme par exemple la segmentation par franchise afin de projeter de la manière la plus « Best Estimate » possible la sinistralité du portefeuille. Les sorties du modèle permettront de construire un Business Plan qui devra être aisément pilotable. Les résultats seront étudiés et des pistes d’amélioration ou des remarques seront données. Enfin, dans un cadre extérieur à ce mémoire, ces travaux permettront d’obtenir des indicateurs de rentabilité comportant une vision de coût de portage de risque, pour répondre à des problématiques Solvabilité II.

Abstract
Keywords : Protection insurance, Self-employed workers, Incapacity. The protection insurance’s purpose is to protect the insured against all the hazards of life such as death, incapacity, disability, or any other event related to human life that can cause an income decrease for the insured. One of the types of protection insurance, and that will be the main subject of this thesis, is the occupational protection insurance. The core issue of this dissertation lies in the study of a portfolio and the projection of assumption tables on the entry in the incapacity state, on the maintenance in the incapacity state, on the mortality or on the contracts’ cancellation for a protection insurance product. This product has the particularity of covering a specific category of people, the self-employed workers. The latter has the particularity of not being affiliated to the compulsory French social security scheme, but to various compulsory schemes depending on their social and professional class. These tables will then be implemented in the projection model. Therefore, another challenge of this study will be the adequate segmentation of these tables, for instance the segmentation by the deductible, in order to project the mishaps of the portfolio as closely as possible from the reality. The outputs of the model will be used to build an easily manageable Business Plan. The results will be analyzed and areas for improvement or comments will be given in the last part. Finally, in a context that is external to this paper, this work will enable the company to obtain profitability indicators including a risk management vision, in order to respond to Solvency II issues.